今日得閒 講解下trend following其中一個會用嘅技巧
叫做trend filter 趨勢濾網
Trend filter個用意 係想幫我地過濾一d係數據上比較弱嘅訊號 咁樣我地就可以確保資金投入嘅市場係強勢嘅
以下用天然氣natural gas做個例子
先睇一睇天然氣嘅週線走勢圖
望落明顯嘅升勢有一個 跟據我突破交易系統 如果走勢創半年高就要進場做好 咁樣會得出有兩個進場位
就係紅色框框呢兩個
不過用咗trend filter個設定後 2019年10月個突破就會被screen走咗 好似圖中咁表示
我trend filter嘅條件係 本週週線ema>3個月前嘅>6個月前嘅