外資投行trader 你問我答

遲啲會係內地做fx option sales
請問有咩準備同學

如果strategy sharpe > 2但absolute return 低過buy and hold, 咁嘅情況應該點

想問下讀Risk Management 可以做啲咩
好迷惘
同埋Intern應該點搵 搵咩Type 搵咩公司
我真係咩都唔識 求救

一個善意既回覆可能會改變我一世

Btw通常遇到呢d比較怪/特別好ge result首先check清楚係咪做啱

我去同聽返嚟果d都係stat/math/betting questions
可能同你唔同firm掛

用window 定 Mac 做買賣？

Linux

1. D sharpe ratio十幾既strategy點chok出嚟? 靠machine learning overfit? 定其他statistical method?
2. 會用到咩data? financial data, tick data, L2 depth, google trend and ?
3. 有咩方法建議散戶唔好試? 例如high freq trading? 要tick data既strategy?

關你咩事？

裝左個turbine 係個尿道到

想知你一年要交幾多數

lm

如果production可以做到咁高sharpe就唔叫overfit 吧
係in sample賺錢，out sample唔掂先叫overfit

Brokerage 完全唔係嗰件事, 同做AA冇分別