外資投行trader 你問我答

各種greeks
overnight
trading/pricing
overall position
hedge
嘅limit

跑輸指數係因為個distribution 係stable/levy

"強"如AQR、Bridgewater 咪又係長期跑輸，de shaw 都係跑贏3% annual，基本上屌打真係得Jim Simons

mutual fund 重衰，無記錯嘅話10年平均4% alpha 嘅1000隻得1隻

難度高架，不過除左FO，跳去buyside都冇話唔得
BO superday咩情況唔太清楚，估計會有group case study同唔少嘅behavioural questions

relevant 嘅experience 全部重要
你係上莊做chair咁嗰D都係plus
case com 都係plus，有D可以令你有直入final in 嘅機會
我就咩都有玩，但好麻麻

不過頗多academic paper 用返對應既adjusted benchmark 去back test HF 都係9成跑輸個市
Diversification 係真既

廚房300零呎

china市場有一定share/影響力，但上唔到國際level (share細)
人工會低一截
感覺純local難玩贏nds

佔據點解9988？ 有冇機回上200

risk system睇到real time risk?
vol surface fitting自己搞定quant搞

佩服巴打

你係咪覺得你一個諗到
阿哥表妹老竇老母都係常用嘅戶口

我嘅個人流程就係quant trading
集結data 做analysis/ backtest looping
諗得過就可以玩
比較似Bridgewater嗰種
(crypto係鳩玩，預輸曬)

投行S&T邊度黎嘅fund man

我都係咁覺得，人工會大概低幾多？啲人話佢哋花紅可能會多啲？而家仲係唔係呢個情況

你覺得佢哋MD level total comp 會去到咩位？

trading role 唔洗programming 去到好勁
IBD 完全唔需要programming

developer同啲trader/quant係咪收入差好遠

係唔係Bridgewater全天候策略個種
介唔介意share多少少
quant data通常係睇price action，定包埋marco data(e.g. interest rates, 失業率， 油金比) business, financial report個類？
因為小弟本身都係Program底，唔係Business出身，對Financial Data呢方面唔太sensitive
Backtest係成個Portfolio一齊做定single product咁做Analysis?

呢樣睇 risk 咁重，有無影你生活習慣好多時都係 risk or systematic 行先

財自/搵夠之後想做啲咩？

真 拎到offer再reject都唔遲 都有interview 咁勁嘅公司都唔試下

有無試過肚仔唔舒服，搞到 miss 咗 trade

開心幾年先啦，咁辛苦
你月入高，好快回得返本

好想入行係咪要好top又識人先有機