Leveraged ETF 討論區 (3)

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Outliers 2021-11-01 00:00:29

今日研究bond ladder，見到PLW依隻bond ETF好似幾穩定
雖然backtest結果無TMF咁靚，比TLT少少，不過對佢第一印象幾好

洪震南 2021-11-01 00:07:17

Then there are many strategies that you actually want to go LONG on 20+ year treasuries in a rising interest rate environment, such as the Barbell Strategy.

In finance, a barbell strategy is formed when a trader invests in long- and short-duration bonds, but does not invest in intermediate-duration bonds. This strategy is useful when interest rates are rising; as the short term maturities are rolled over they receive a higher interest rate, raising the value

唔明咩叫Barbell Strategy 即係息升佢靠短期交易套利? 之後又做番長債?

洪震南 2021-11-01 00:08:42

做完美股慘過食屎

博５刀 2021-11-01 00:18:50

股票3x Leveraged
要對沖一係就TMF 一係cfd
TLT好似唔夠做

FX戰士くるみ 2021-11-01 00:24:57

In finance, a barbell strategy is formed when a trader invests in long- and short-duration bonds, but does not invest in intermediate-duration bonds.

barbell咪兩邊大中間細
短債對加息反應大然後用長債拉番duration同穩定性

Outliers 2021-11-01 00:32:45

始終唔明白點解3倍槓桿就要用返3倍嘅嘢嚟對沖。

Leveraged ETF始終都係高風險投資產品，有單日大跌就難以翻身嘅特性。如果有一日因為不明原因TQQQ, TMF同一日大跌，咁成個倉咪bye bye。其實2020年3月嗰次都好驚險。
我就唔敢成個倉都揸啲「大跌完難以翻身嘅嘢」，揸一部分「跌完一定會升返嘅嘢」好啲，所以TQQQ以外傾向VOO/TLT/PLW/Cash之類。

FX戰士くるみ 2021-11-01 00:42:41

因為risk & return 同exposure成正比
唔計QQQ<->TQQQ leverage個成本
100% TQQQ 既風險同回報就係33% TQQQ既3倍
傳統股債1x 60/40係平衡到風險同回報既話用3x會expect大致平衡到
個分別係QQQ->TQQQ同TLT->TMF呢2步會有唔同
因為TLT 更volatile TMF既回報得1.5倍但TQQQ係QQQ既2.5倍 etc
但係turn out你遮住TLT QQQ就咁當TQQQ TMF係普通股債60/40 run出黎又ok喎咪就咁囉

你唔用3x都得但3x 40% ok即係話你用低leverage既點都要有超高exposure
最尾砌個25% TQQQ/75% TLT出黎把撚咩咁樣我不如用番QQQ/QLD好過

博５刀 2021-11-01 00:53:51

用非桿槓嘢對沖槓桿嘢
咁你對沖嗰部份要加返好重比例
否則根本對沖唔到三倍股票嗰種跳崖式下跌

爆倉風險從來存在
點樣係風險同利益攞個平衡點先重點

平時我會做8:2比，去到牛三做6:4比，腰倒掛打後就開始減倉，當然都係最理想嘅情況

下一次爆金融危機嗰陣冇人知美債會唔會都係似20年3月有一下反而跳崖，而家諗緊long 埋DXY會唔會有幫助

Outliers 2021-11-01 00:56:55

但係全倉leveraged ETF係無分散到針對leveraged ETF依樣嘢嘅風險

我銀行戶口得返幾萬蚊，某一日爆咗就成世人白做

rlc 2021-11-01 01:00:02

但你voo tqqq correlation 高咪肯定一齊跌？
你兩樣一齊跌,rebalance 繼續跌都可能會蒸發成個倉wo

FX戰士くるみ 2021-11-01 01:00:37

舉個例你分別用TQQQ QLD QQQ做60% QQQ exposure 淨低用TLT
因為每個quarter入面都compounded到多小小所以TQQQ>QLD>QQQ
但係睇效率就知道QQQ贏 (而且已經係backtest緊大升市)

所以你用低比例LETF不如step down
計番一樣咁多exposure 回報差唔多但穩陣好多

博５刀 2021-11-01 01:01:10

咁我同你情況唔同
一來我冇你去到咁盡
二來我細個買過幾份儲蓄保啲錢一路滾落去輸曬股票都應該唔會仆街

既然怕Leveraged風險大應該泊返一部份嘅錢做啲低風險嘅股
本身全倉TQQQ嗰Part拆做 8:2比/6:4比咁可能好啲