Leveraged ETF 討論區 (3)

Out 巴你部手機要抖抖喎

部機太累

用UVXY
因為股市崩盤時VIX幾乎一定上升 所以UVXY既避險作用極為顯著
但另一方面佢decay快到呀媽都唔認得 同你買put一樣
可以話佢直頭係懶人版put


你可以見到加左UVXY既portfolio最顯著既分別就係worst year同MDD大幅改善 即係話有「保底」
但係每加多小小UVXY 個回報就會相對下調唔少 用5%已經好多(正如你正股+put都唔會用好多)

宜家係加息週期 點解唔tqqq/fas 嚟對沖一下

我試左一下由1990開始backtest有UVXY既portfolio 發現2000同2008都係輸就咁60/40 可時果陣得commodities救到你(不過而家commodities又未必適用了)

原來cash仲可以負數，大家玩下

玩呢啲portfolio 要做downside management 係比較難, 因為你好難計個刻個portfolio 既delta 黎決定hedge 幾多...所以我心入面係有個stop loss, 輸到個個位我就會考慮cut 左佢, 下月黎過.

尤其係VIX會spike既特性 見到走得就要即走 3個月rebalance一次賺唔到幾多
不過點都比put方便d既

我見用呢個都唔錯
QQQ 180 TMF 40 CASH -120
不過係咪-cash要俾息
即係唔使諗

由TQQQ+TMF變QLD+TMF-CASH點解平左就係人地幫你做TQQQ貴過做QLD
但係人地個價差一定低過你自己做
所以你自己margin QLD做TQQQ不如直接用TQQQ好過

今晚唔知跌幾多呢

教主出po起碼累跌1成

Lm

原來係咁
其實整portfolio 會唔會用負數？

好奇問下，有冇巴打係玩 UPRO+TMF 55/45？

想問下大家點睇呢個策略

多數唔會 主流既產品好多都有short佢既etf 你想short用果d就得
負數多數係1) 做margin博盡 2) 用期貨合約沽某d野而唔用ETF

想問下如果主tqqq副sqqq見低就入係咪好不智

明白曬
不過搞咁耐都係舞緊條uptrend
又肯定唔多唔少有overfitting
實在覺得玩就幾好玩

懷疑要擺10年 好似啲angle fund

是 你唔係機械人 唔係未來人
你覺得你可以食晒所有波幅？

今日已經要挑戰信念
tqqq tmf一齊跌

我知道原因啦
要按右上角HD個掣，如果唔係張圖會壓細咗

here
揀UPRO係因為S & P 有熔斷機制，有天然防止單日爆倉風險。
另外烏鴉口講句，TQQQ只要擺得耐，總有一日會遇上-99%。雖然機會極低，但到時就算有TMF都點hedge都hedge唔到