Leveraged ETF 討論區 (3)
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Outliers
2021-10-27 18:08:23
依個問題同買唔買債券都係類似嘅問題。
例如債券咁,有巴打覺得應該買債券增加防禦力,亦都有人覺得利息低無可低就唔好買債券。
All weather portfolio都會有類似情況,石油跌到負油價會唔會加買多啲?石油升到高位,例如$120嘅時候,仲會唔會想繼續高追?
兩個問題核心都係應該信自己判斷,定係跟返策略去做呢。
股神個仔
2021-10-27 18:56:05
係,所以個問題重心變左應唔應該買債,如果將來嘅經濟環境係rising interest rate,,我會怕長債同股票仲可唔可以保持低相關系數,加上以我認知,加息可以令股債雙殺,變左我會怕究竟長債仲可唔可以提供股災時嘅保護, 會唔會同時出現債災同股災
而all weather portfolio嘅賣點係任何環境都可以提供solid return同穩定低波動,但始終可以backtest 嘅時間唔夠長,唔能夠backtest曬唔同嘅經濟環境,變左我會擔憂all weather portfolio 未來仲可唔可行
Outliers
2021-10-27 19:05:44
當你選擇分散,就一定會有啲嘢係睇唔順眼。
Asset classes有好多,有股票、債券、黃金、大宗商品、外幣、物業、crypto。但唔係每種asset我都滿意,如果我淨係睇好股票/香港樓市,可唔可以淨係買股票一種asset呢?
如果選擇買股票,應該淨係買美股,定係歐股、中國A股、日股、印度股、越南股咩都買啲呢?
Nasdaq 100入面啲成份股我都唔係隻隻滿意。
咁揀一堆自己滿意嘅公司出嚟砌一個新嘅3X ETF,會唔會勁過TQQQ呢?有部分巴打買FNGU、TECL、SOXL就係依個原因。
上面三個問題本質類似,都係「應該分散買唔同嘅嘢,定係集中買自己最睇好嘅嘢?」當你選擇分散,就一定會有啲嘢係睇唔順眼。
我覺得無絕對答案嘅,分散化嘅好處係毋庸置疑,但唔係越分散越好,只要足夠分散就好。
如果有個基金包哂全球股票、長中短唔同國債、公司債、買哂所有外幣、crypro、NFT等等,都唔見得會係最強基金
時也命也運也
2021-10-27 19:11:53
呢句好廢老
股神個仔
2021-10-27 19:13:11
想問下巴打如果用UPRO/TMF 或者TQQQ/TMF你會唔會擔心因為加息導致股債雙殺,同埋如果將來rising interest rate 嘅環境會唔會令TMF對沖唔到UPRO/TQQQ嘅下跌
洪震南
2021-10-27 19:23:38
15年都係殺一陣啫 挨得過
洪震南
2021-10-27 19:25:52
all weather portfolio 個人覺得冇需要 ,除非你留低筆錢屋企人唔識投資 ,自己既話會隨市況靈活調節你個portfolio
返鄉下逗利是
2021-10-27 19:26:13
就同tqqq一樣大道至簡
out巴你講既
再複雜既strategies 都敵唔過sh tqqq
荃蒼tqqq
2021-10-27 19:27:40
個人覺得,而家極低息環境下加息,對TMF往後嘅防禦能力係有幫助
荃蒼tqqq
2021-10-27 19:28:53
好似啲宗教咁
教主係先知,out巴係傳教士
荃蒼tqqq
2021-10-27 19:35:04
其實以前理財知識無而家咁普及,就算以前機會幾多,我都唔係好有信心自己喺嗰個時空會把握到
FX戰士くるみ
2021-10-27 19:46:38
抄番我之前寫低有關加息對TMF影響既睇法條link先
https://lih.kg/bdofjnV
https://lih.kg/uGqRJRX
td;lr 加息對長期息口會造成短期波動而長期影響不大
如果係長債一路上升 的確會拉低TMF
但係呢個其實不太可能(用美國國債條數睇一路升政府根本還唔到)
IU我嘅
2021-10-27 19:47:52
都唔使講遠,$3000 bitcoin,$300 未拆嘅TSLA,自己都把握唔到,講緊都唔係好耐之前嘅事
不過今年喺連登學咗好多嘢,short put/call、教主介紹嘅TQQQ、Out巴介紹嘅Leap Call, Leveraged ETF
FX戰士くるみ
2021-10-27 19:48:39
有時大環境都係一個big factor
大把人1987/97/03/08中過一次後從此唔敢掂股票
股神個仔
2021-10-27 19:49:35
我分散嘅目的係想做到自己唔需要time the market,唔使預測,個組合可以喺任何經濟環境都做到穩定回報,所以我第一次接觸到all weather portfolio 呢一樣野覺得佢幾適合我,不過後來又見到ray dalio 話bond is trash,變左我擔憂呢個組合係咪仲可以好似Tony Robbins 講到all weather都有效,有穩定回報。
股神個仔
2021-10-27 19:51:11
我想玩all weather 主因係貪佢穩定低波動,變左可以加槓桿提高回報
FX戰士くるみ
2021-10-27 19:51:39
你睇backtest個sd同MDD就大概知道個風險
你係咪連100% SPY既風險都承受唔到先?
如果唔係好難理解點解要進一步forgo回報去做一個咁穩陣既portfolio
Outliers
2021-10-27 19:52:34
agree
SPY本身已經足夠分散
FX戰士くるみ
2021-10-27 19:57:23
你篇野suggest
30% VTI
40% VGLT
15% VGIT
8% IAU
7% PDBC
我就咁x3隊落backtest
回報同風險同SPY差唔多
(CAGR 14% vs SPY 16%, sd 17% vs 14%, MDD 17% vs 19%)
但實際上leverage有成本 我夠膽講咁樣3x會輸SPY
FX戰士くるみ
2021-10-27 20:01:05
其實成份股有唔順眼既可以short番某d成份股既exposure對沖
當然你話入面有幾十隻都唔順眼咁你搵第隻fund好過
股神個仔
2021-10-27 20:11:00
風險對我嚟講係投資十年都冇正數回報甚至負數,而美股咁強但都有消失的十年。 做過backtest spy由2000年到2009年尾投資spy係虧損,所以我承受唔到100%spy。
二嚟我玩all weather 係貪佢stable return +low volatility, 變左可以玩桿杆加大回報。
題外話如果我只能夠100% all in股票我就會玩smart beta因子投資 instead of SPY
股神個仔
2021-10-27 20:15:21
leverage嘅話我係打算用leveraged etf代替借錢桿杆, 見到有人backtest 20 year 回報係好過spy
股神個仔
2021-10-27 20:17:59
我save低先唔該巴打
FX戰士くるみ
2021-10-27 20:20:39
就咁x3 exposure係會好過你現實用LETF
因為backtest入面x3唔駛本
但現實你孖要成本 你LETF叫人地幫你孖亦都要
你100%QQQ一定平過50% QLD 50% cash再平過33% TQQQ 67% cash
所以我就話如果咁樣backtest打和 現實就會輸
股神個仔
2021-10-27 20:28:32
https://www.optimizedportfolio.com/all-weather-portfolio/
backtest 結果嚟自呢個網,應該赢SPY好多
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