程式交易日與夜

完全不用，反而要有邏輯

我channel入面有我電話，您可whatsapp我

requirement 2 好簡單姐 google hk50 tick data 就有
幾十gb data

1 就幫唔到你

比我簡我會簡北水港股通 同 hsi 波動性研究 會易好多

點解咁講?因為我睇書好似講到要識哂computer science math 先自己做到個algorithm 出黎

Thanks 巴打

可唔可以講下點解？呢方邊真係唔識 我就咁諗係咪佢獨立show左trading volume出黎有得measure ?

我純粹比個意見你 我都無研究

例如每日北水既變化會唔會同hsi volitity 有correlation?
又或者 無北水既日子 對hsi 既表現有無關係？
又或者北水流出流入會唔會對個別成分股如qq 既波動幅度有明顯影響？

應該好多test case 我都唔知可唔可行

可以搵到個好簡單stragey 做hft 應該唔洗數底

問題係你好少機會搵到low spread low delay low commision 既broker 做 hft

Thanks 巴打,好多謝你意見因爲super 比左deadline 我話無data唔可行就要我轉

但係hft唔係要不斷analysis-整algorithm-backtest,三樣都要數學底？

雖然無咩可能
但例如我用三隻currency 靠低spread屈速不斷套戳

你以上講既所有algo 都要做啦 唔係淨係hft, 數學正常就得

巴打,請問要識到邊個層次算正常？我係0
Btw低spread 屈速會唔會hit 到exchange 個VCM？其實有左VCM係咪hft 唔會係hkex 出現？

你都係再重新research hft到底係咩嚟先

請問細期backtest係用1min定tick data？thanks

其實係excute 速度快人一步 應該唔唔關vcm 事

hft 對我既定義係超短時間裡面完成每一個trade
以量取勝，但對硬件要求非常高

我都係新手，明 if then logic 就已經玩得，已經可以砌策略、backtest 同 optimize

Thanks Ching,應該咁請散戶冇咁大筆數推得郁5%,我諗漏左呢點 但係你重有冇咩knowledge 識左先會覺得易起步？

i mean 玩high timeframe 既algo trade 唔係hft

唔明 點解要推5%? 做市我唔識,問其他人

leverage 食0.01% 就得

trade 係用1 mins

唔係用tick data黎做backtest會準d？

散戶就算拎到tick data 真正落場你都用唔著 做唔到咁快

咁又係，個market行得咁快，散户嘅equipment根本唔夠大户黎

巴打揾你唔到？