程式交易日與夜
圍棋博士
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完全不用，反而要有邏輯
我channel入面有我電話，您可whatsapp我
requirement 2 好簡單姐 google hk50 tick data 就有
幾十gb data
1 就幫唔到你
幾十gb data
1 就幫唔到你
比我簡我會簡北水港股通 同 hsi 波動性研究 會易好多
點解咁講?因為我睇書好似講到要識哂computer science math 先自己做到個algorithm 出黎
Thanks 巴打
可唔可以講下點解？呢方邊真係唔識
我就咁諗係咪佢獨立show左trading volume出黎有得measure ?
我就咁諗係咪佢獨立show左trading volume出黎有得measure ?我純粹比個意見你 我都無研究
例如每日北水既變化會唔會同hsi volitity 有correlation?
又或者 無北水既日子 對hsi 既表現有無關係？
又或者北水流出流入會唔會對個別成分股如qq 既波動幅度有明顯影響？
應該好多test case 我都唔知可唔可行
例如每日北水既變化會唔會同hsi volitity 有correlation?
又或者 無北水既日子 對hsi 既表現有無關係？
又或者北水流出流入會唔會對個別成分股如qq 既波動幅度有明顯影響？
應該好多test case 我都唔知可唔可行
可以搵到個好簡單stragey 做hft 應該唔洗數底
問題係你好少機會搵到low spread low delay low commision 既broker 做 hft
問題係你好少機會搵到low spread low delay low commision 既broker 做 hft
Thanks 巴打,好多謝你意見因爲super 比左deadline 我話無data唔可行就要我轉
但係hft唔係要不斷analysis-整algorithm-backtest,三樣都要數學底？
雖然無咩可能
但例如我用三隻currency 靠低spread屈速不斷套戳
你以上講既所有algo 都要做啦 唔係淨係hft, 數學正常就得
但例如我用三隻currency 靠低spread屈速不斷套戳
你以上講既所有algo 都要做啦 唔係淨係hft, 數學正常就得
巴打,請問要識到邊個層次算正常？我係0
Btw低spread 屈速會唔會hit 到exchange 個VCM？其實有左VCM係咪hft 唔會係hkex 出現？
Btw低spread 屈速會唔會hit 到exchange 個VCM？其實有左VCM係咪hft 唔會係hkex 出現？
你都係再重新research hft到底係咩嚟先
請問細期backtest係用1min定tick data？thanks
其實係excute 速度快人一步 應該唔唔關vcm 事
hft 對我既定義係超短時間裡面完成每一個trade
以量取勝，但對硬件要求非常高
我都係新手，明 if then logic 就已經玩得，已經可以砌策略、backtest 同 optimize
hft 對我既定義係超短時間裡面完成每一個trade
以量取勝，但對硬件要求非常高
我都係新手，明 if then logic 就已經玩得，已經可以砌策略、backtest 同 optimize
Thanks Ching,應該咁請散戶冇咁大筆數推得郁5%,我諗漏左呢點 但係你重有冇咩knowledge 識左先會覺得易起步？
但係你重有冇咩knowledge 識左先會覺得易起步？i mean 玩high timeframe 既algo trade 唔係hft
唔明 點解要推5%? 做市我唔識,問其他人
leverage 食0.01% 就得
leverage 食0.01% 就得
trade 係用1 mins
唔係用tick data黎做backtest會準d？
散戶就算拎到tick data 真正落場你都用唔著 做唔到咁快
咁又係，個market行得咁快，散户嘅equipment根本唔夠大户黎
巴打揾你唔到？