Leveraged ETF 討論區 (2)

所以我都係想加息多啲

加息直情打擊舊債債價喎

必要陣痛啦

買TQQQ記住，升就追，跌就溝，出糧就入貨

止蝕係多餘，回調姐係特價

止賺都係多餘，高處未算高

最好供埋SOXL，心雄既就買埋call

乜春波動大，槓桿損耗乜乜柒柒理撚得佢，呢啲野唔係我地諗得明，有咩危機美國佬會搞掂，美帝緊張過你，信自己不如信美帝金融霸權

歷史上睇covered call/put 多數輸比buy and hold 不過就穩定d
睇你想要咩

唔經唔覺依個post已經17頁

大心臟先頂得順

熱門期權嘅價格大致上都唔會錯，如果嚴格執行嘅話，成個策略嘅期望值雖然唔高但應該係正數。
但如果一蝕就斬，你成個策略就已經變咗，期望值幾乎肯定係負。（因為你斷絕咗之後賺返嘅機會）

你揀iron condor而唔係short straddle，其實已經避免咗蝕大錢。所以要玩就唔應該咁驚青。如果你一接近行使價就斬，咁你一開始揀short straddle唔係會賺多啲咩？

我用21年10月18日SPY做例子。

如果你做$435嘅short straddle，期權金大概會有$5.36 + $5.32 = $10.68。
咁你嘅breakeven point會喺424.32同445.68。

如果你做iron condor想要差唔多嘅breakeven point （反正你都係到breakeven point就斬）
我當你揀417 LP ($1.37) 425 SP ($2.55) 440 SC ($2.72) 448 LC ($0.53)。
咁你嘅breakeven point會喺421.63同443.37，但係max. return只係得$2.55 + $2.72 - $1.37 - $0.53 = $3.37，比short straddle少好多。

還好啦，債嘅比例咁高

個blog有update、覆留言啊

不過佢個blog都有寫呢句：

Hedgefundie is was a member of the Bogleheads forum

多謝

我都估其實唔止蝕一路開落去，應該都會有得賺
但期權短倉吊鬼在一接近行使價，個人就開始慌

開張SC賺果10蚊premium，但睇住開始入價，但仲有十幾日先到期，就好驚一路升落去

如果債務上限又提高
參考返2011年 TLT即時升左20%喎

https://www.optimizedportfolio.com/hedgefundie-adventure/

TMF就⋯正如上面所講，就算用近十年數據，加入咗TMF之後嘅sharpe/sortino都係好啲

數學歸數學啦當然

屌，一直以為同一個人

我自己諗法係計一計自己個target time frame，用10% pa 去 discount返要擺幾多落snp500，呢 part future value係成個投入本金

餘額再分段盡入TQQQ，唔 rebalance，就算輸晒，期滿都有snp500 包底