(重大要事宣布),各位巴打,多得巴打提供1990~2022年數據,經過深入研究,去蕪存菁後,將信號配置化繁為簡 , 盡量提高成績 , 降低MDD
(以下配置為0供款 , 3萬美元起始)
(Ps.手頭上沒有債券相關數據,只能用cash計算)
https://1drv.ms/x/s!AnbAQHR2aGVGgWRPOvrSRBtUpYnH?e=USaYse
傳統64配置(每期自動reb 64比例) upro+cash 1990-2022 94.5萬
舊配置 upro+cash 1990~2022 92.4萬
新配置 upro+cash 1990~2022 147.4萬
(每期供款1000 , 一年供款6000)
舊配置 1990-2022年 UPRO+CASH 302.5萬
新配置 1990-2022年 UPRO+CASH 397.7萬
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TQQQ :
https://1drv.ms/x/s!AnbAQHR2aGVGgVo-qYnJVh13LIcx?e=Kjioxo
(3萬美金 , 冇供款)
傳統6:4比例 TQQQ+CASH 724萬
舊信號配置 852.7萬
新信號配置 927.4萬
供款版 : (每期供款1000 , 一年供款6000)
舊信號配置 2238.9萬
新信號配置 2454.7萬
為何要改變配置? 事緣有巴打認為,30%規則鎖定股票雖然有用,但下跌前mdd太大及保留現金有助克服人性去面對當時股市嚴重大跌既恐懼心理,小弟認為巴打所講十分有理,一個好既投資方法,能夠幫助到降低風險克服到人性反而比較重要(獲利都重要但較為次要)
思前想後倒不如化繁為簡 , 容易執行之餘亦可以保留"低位越趺應該勇於買進"呢個宗旨 重新審視並改變30%規則
簡化內容如下
-取消9%信號線
-取消30%規則鎖定股票
-基準為每期reb番64比例
-30%規則改為"規則期間供款加碼"
-每期供款預留一半進入30%規則投入
-進入30%規則期間不保留供款
-改為以每期收市價同比升跌為信號,對比上月升則停止reb , 下跌則reb回6:4
為何最終成績比較高? 當巴打初時提供dot-com爆破同金融海嘯期數據比我,我用信號配置發現股災時下趺高達9成幾,(因配置在dotcom下跌階段前期已加碼all in )迫使我需要重新審視信號配置對股災時防守力不足
但又為了保持組合有
信號線式的增長,於是我改為保留30%規則根據同比上升作為反彈信號既概念,用於作為信號去決定每期reb是否reb
舊信號配置= 贏縮,輸谷
新信號配置=贏谷,輸縮
而30%規則改為類似<劃分加碼區間>, 由於有巴打認為喺下跌時一次過將所有資產轉為股需票要很大勇氣,未必人人可以接受到。
但規則鼓勵逢低加碼勇於進場,所以折衷方法將平時供款保留一半,在規則發動時買入,經過海嘯同dotcom時期backtest 保留平時一半供款係規則期買入,會比較快返家鄉而且平衡到按紀律進場供款 (有額外供款都在規則期買進)
即係
1,用每期同比上升作為
調整信號,上升則停止reb 下跌則進行6:4reb
2,冇大跌時每期供款供一半留一半作為儲備金
3,大跌時進入30%則將儲備金或額外資金加碼進場並且規則期不保留全供款
非常簡單
走勢上會變為上升時鎖定股票蓄勢向上,下跌時cash低於40%會reb股票去cash補足40%比例,相比舊信號配置呢種反作用力係股災時會跌得少 , 但進取度不及舊信號線
-至於能否使用債劵 個人認為依舊只建議使用
CASH/短債/中債或綜合型國債 , 長債或TMF可能係股市上升時下趺 , 迫使你REB股票過去買債 , 做唔到上升信號時停止REB動作去保留"信號線式既增長