Short Put日日數錢認真討論

iv 反應左個波動 theta代表左佢每日食你幾錢

係一個絕對公平既對賭

強烈建議呢個post 討論嘅人學識期權點定價先 (Black-Scholes model)

爸爸比一百億我放係收息股到

期權本身就好公平
LC SC LP SP定價都會俾delta theta vega 互相影響
唔會favour是但一邊
如果牛皮權金都貴，就個個都做short strangle啦
如果大波權金都平，就個個都做long搏爆邊啦

之前gme點解都仲有大把人做short
就係因為iv高到離撚哂普，權金貴到仆街
如果搏佢跌SC好好賺，反而LP因為權金太貴縮窩都輸死

gme最癲150% 個日iv 4百幾5百

只要個波幅無咁大， short side錯邊都係收錢

唔係邊個同你short call

Sp9988 120
lp9988 110

正喎，delta幾多？

sp左145 入晒DKLM

你睇吓上面某啲cm

因為D人想接貨攞埋息, 好多時收完息第二日已經Short Call 走貨.

Sorry 手快, 應該係好多時收完息第二日已經 exercise Call 走貨.

懷念當時秒秒鐘都望住個mon, 盤後都唔敢訓
幾肥仔都好，ss小係冇勇氣做short side(spread 又冇肉食）

4xx個日，係唔玩得

d錢唔係你贏，太大波

揸貨+sc

無分別，當你250sc 450 iv現價
60蚊，你係賭佢到期落唔到190 only


穿左你一樣入肉

睇你要幾多落袋，theta=每日張put 會跌幾錢， 如果一年嘅leap put , 你半年應該袋到大概一半(假設tqqq 價冇變) , 如果升就再袋多啲(睇delta)

遊戲股GME 令散戶興奮，亦引起全球知名財金界人物注意。內媒《投中網》報道，內地知名投資人段永平上周六（30日）於社交網站雪球發文，稱自己在手上無貨的情況下，沽出100張GME認購期權（naked call），本周五（2月5日）到期，行使價為800美元，每股將收約40美元的權金。他笑指，「人們瘋了嗎」，又稱「這麼大的事情，參與一下，留著紀念」。

按此計算，段永平可收到約40萬美元（約為312萬港元）的權金。但若GME股價升穿800美元，期權遭行權，損失將無上限。假設GME可達到1000美元，輸蝕將達到160萬美元（約為1250萬港元）。報道稱，段永平發帖後，曾在留言區勸告其他網民不要效仿行為。

GME昨夜美股收報225美元，插水31%。根據段永平賬戶最新發言，他表示，「看來遊戲已經結束了」。

報道稱，段永平數年前身家已超過2000億元人民幣，相信即使作出短期高風險投資，對他而言只是「小賭怡情」

有佢咁有錢就玩到

我都係少少地SP中電算，曾經見過有人用50萬本，short 兩邊，每月收幾皮野期權金，點知遇著嗰個月急跌就輸哂。

用ib margin initial 3x %