Introduction to Stochastic Calculus & Application in Finance

樓主好得閒
比個正評你

不得不留名

趁未爆留個名先

Grad左都唔知Stochastic Calculus搞緊乜
黎緊要考試所以要讀番哂

考緊咩試

以前讀過都唔記得8成嘢

讀個時 已經知 除非你好top 如果唔係 做野就好少機會用
求其求pass 就算

強帖留名

以我所知 如果返工你要用得返呢堆嘢 (即係做quant)
最起碼你要拎住mphil/phD先得 所以剩係好top都已經唔夠

高汁po留名支持

你個名

Stochastic Calculus 其實幾易...
利申: HKU A+

易唔易我覺得都係觀點與角度
stoc cal到UG為止嘅level如果數底夠紮實咁的確唔算太難
如果你真係要好rigorous咁學嘅話 冇real analysis嘅底就會幾痛苦
btw好奇一下 hku嘅stoc cal最深會教到去邊

講真 我咁多年讀左好多次呢樣野
到而家番工做緊option
都無樓主講得咁清楚

樓主已經勁過好多traders/ structurers

Stat department開既教到risk neutral pricing就完，早幾年好似會教埋interest rate model。
當中會提d theorem但唔prove例如 martingale representation theorem

咁cuhk個course真係難好多
如果教到risk neutral pricing就完 咁其實interest rate model都講唔到幾多
我估應該girsanov theorem都冇提到
即係stochastic volatility嗰堆全部都冇掂

其實我都係做vanilla 多

嗰時讀interest rate model..
成科都唔撚知佢做乜
好在唔洗考試

我覺得由數學系開既fin math好似都忽略左部分基本既finance知識，e.g. yield curve construction。

通常一開波教左cont compound，跟住就開始no arb pricing, option

好多fresh grads連基本既利率知識都缺乏。

可唔可以解釋一下properties 3

其實你可以當呢三個係definition
只有符合呢三個條件先可以叫做wiener process
如果你問點解要特登consider normal
我諗一個intuitive啲嘅解釋就係normal係一個最basic最多時候會用到嘅CONTINUOUS distribution

所以如果你想consider 一啲discrete嘅random process 我地通常就會講poisson process

當然兩個process其實可以撈埋一齊用

regression spline