(真倉實戰) 信號投資第一期

仲有個問題想問，如果打算UPRO : TMF咁玩，你會長期keep 6:4定係都好似你個訊號咁每2個月咁跟sigline買賣2邊

如果upro tmf 我會跟番原裝版本 55／45版本 每季rebalance 55/45先係風險平衡

步驟流程如下

1. 先設定6/4比例 60%TQQQ/UPRO 40%CASH / VCSH

2.set sig line X1.09 +你當期供款 例如你期初10000 . 64比即6000
假如你今期供500 即 (6000X1.09+500=7040) 呢個就係你下期調整既目標

3.下一期調整 = SIG LINE 減上月尾餘額
例如上例 7040為今期SIG LINE 上月尾UPRO結餘8500 . 即是
7040-8500 = -1460 負數即代表賣出信號 即是UPRO多於SIG LINE 咁就將UPRO 賣出1460元到VCSH/CASH
同理
如果UPRO結餘只有6500 . 即是 7040-6500=540 正數代表買入信號 代表信號要你用CASH/VCSH買540元UPRO
價差再除以月尾收市價調整股數 負數則賣出信號 正數則買入信號

4.有關趺30%規則
A. 對比上12期內最高位收市價跌30%（月尾）

B.規則期，無視3次股價反彈信號（對比上月一欄綠色字）

C. 規則期內如果信號要求買入，則繼續買入

D.規則期內CASH/VCSH無需重置

E.第4次反彈信號REBALANCE 完成規則
30%規則原理在於到達低位時鎖定股票等待反彈賣出 亦係信號投資最重要反擊基石 它要求你信號發出時勇於進場 並要求你鎖定股票 信號投資配置跟其他資產配置不同 長債在趺市不趺反增 , 而信號投資卻是越趺越買 若30%規則不反擊只保留40%CASH/VCSH 會大大減低獲利能力
最明顯BACKTEST TQQQ加信號配置大幅跑嬴TQQQ+TMF 但在UPRO .卻跑輸UPRO+TMF 全因在於BACKTEST時UPRO趺30%規則
比TQQQ來得少 TQQQ因波動越大 容易進入30%法則 最終獲利亦會大幅增長


5.CASH/VCSH若低於25% 則在下一個賣出信號(調整股數一欄為括號紅字)重置REBALANCE (30%規則例外）

巴打建議UPRO配VCSH?
另外TQQQ都係配CASH/VCSH？定係TMF？
60:40比例+每2個月調整的話

Upro/tqqq + vcsh

想問季結觸發30% 不離場規則時 (例如2020 年3月)
會唔會繼續執行不滿9% 調倉配置? 當時按季跌44.91% ,因為2019 Q4 TQQQ close 4159 * 1.295 = 5385
如果會, 咁2020 3月結時咪一次過將所有cash 轉做股? 即使所有cash轉做TQQQ 都唔夠數補5385 呢個target

all in

信號要求用盡cash 但30%不會啟動rebalance

即係all in

當然你有額外錢補入梗係好，但我假設係冇任何額外資金投入，所以當期買唔足唔緊要 用盡cash all in 同buy&hold 鎖定股票

假設不賣出兩季後, 市場都只係由觸發30%不離場季結點彈左10% , 不足(1.09^2 )
咁幾時會判斷 重置60/40比例

無視3次反彈信號 （同比上月綠字）第4次反彈信號rebalance 釋放低位鎖定既盈利

而家Tqqq/cash 2個月 rebalance 都係9%？

係

邊個月？

黃線最後你見到股數到減少即係再平衡，你見到右邊債券／現金比例係40%

30%法則

無視三次反彈信號不賣出，第四次反彈重置

唔緊要 我懶冇打清楚sor

upro 60%

唔建議，因為我未試過double sig line 如果得1邊30%規則點攪？

本身自己就voo qqq 同3x 做reblance

咁用tmf仲好喎巴打

想知x2

係 hold到下次賣出信號