Leveraged ETF 討論區 (65)

揸tqqq就係咁舒服

冇人會咁出價啦
去到咁deep不嬲都係好易畀人exercise，extrinsic value太細

因為DITM嘅option嘅對手多數都係market maker，佢哋唔會同你對賭而係控制好風險

當你做一張DITM short put，佢哋即刻exercises已經即刻賺到錢，冇必要再花成本去用其他方法對沖風險

Put 個邊都明，不過leap call 個差價好似比margin 利息平，所以喺而家呢個環境應該leap call 比margin 著數？

bid=/=成交價
咁deep/少成交嘅option不嬲都係呢啲鳩價
我睇唔到成交紀綠，如果上面位巴打真係用鳩價成交咁就真係得罪講句純粹係on9連數都冇計嘅問題

唔係想拗，可能係我語氣唔好
如果做short嘅真係求其跟bid價咁真係冇計

唔該晒幾位巴打，無心引戰不過二位都有道理。
我short put 個時set 個價雖然一開始係無蝕，但無mon住搞到行使價-現價細過成交價，不過都係小注試驗性質。
我諗之後都係正正常常用翻leap call 好d

小弟又有個諗法，就係short put XSP(European style)，希望可以比下意見。
Strike price 745 - bid price 231 = 532 - 現價496 =36
成本= 36*100*7.8 =hk$28,000

但咁做我可以慳返利息 496*100*7.8*0.06 = hk$23,000
另外我account 仲係negative balance, short put 既premium 都可以再慳埋利息: 23100*7.8*0.06=hk$10800

咁樣去取代leap call 有冇得諗

無
SP ITM / DITM = downside 你食晒 upside 就得個premium
完全違反常理
我直頭唔明你想達到咩效果
如果你本身夠錢，直接買100share咪得
如果你唔夠錢 想買100 share equivalent
就係DITM call / margin 買
兩者雖然都係100share 但個效果唔同
俾出嚟嘅so call 利息都唔同

想試吓做Cover call 當收息
(做FNGS唔打算平倉）

想問吓具體操作應該係點thanks

margin比嘅利息多定係做leap call晒左嘅 extrinsic value多，好睇你之後點操作

Margin利息計法好簡單，借左幾多，擺左幾耐，幾多利息就幾多利息無咩野需要特別計

Option嘅extrinsic value就複雜好多，如果你依一刻買完，跟住個股價突然暴升，你張call 變成ditm，extrinsic value就會大部分消失，你一賣張call，你比嘅利息就係減少左嘅extrinsic value/時間

相反，若果你買完就股價暴跌，你張leap call由 itm 變左 atm, extrinsic value就會變多，依個情況你賣張call等於有利息收返轉頭

Short put係無可能完全取代 leap call， 因為始終short put贏錢有封頂

如果你真係想做short put@745，又唔想咁易比人 exercise, 我建議你將strategy 拆開2 part. 你去做 short put@500+ vertical bull call spread@500,745， 兩樣加起黎就會有接近short put@745嘅效果

雖然唔會減息住，但都唔會加息
點解債都仲係跟住股閪跌？

笑死

葬送的TQQQ教

leverage etf 3x long nvda

都有諗過做淡中資 但佢地成日托市 都係穩陣起見算
呢個月都+50% 中

葬送的TMF
要做好長債會長番5厘既心理準備

1年就由22變返55

曾經60 tim

想問tmf點解升就永遠冇三倍？
跌就每次都超過三倍？
到底點計

屌你老母tmf

美國1月PPI同比增長0.9%，預期增0.6%，前值增1%；美國1月PPI環比增長0.3%，爲去年8月以來新高，預期增長0.1%，前值下降0.1%。