Leveraged ETF 討論區 (7)
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lm
lm
btw, 上個post講過可以用公式estimate單邊市嗰陣LETF嘅跌幅。
https://lih.kg/vokOJbX
今日拎恒指嚟驗證吓。
恒指跌咗咁耐都係由高位跌咗30.27% (33484.08 -> 23349.38)
用公式嚟estimate，2X ETF會跌52.02%
公式：((1+2*((23349.38/33484.08)^(1/10)-1))^10)-1
實際上恒指2X ETF(7200)跌咗52.93%，(14.520 -> 6.835)。
再睇埋恒生科技指數。指數跌咗47.94% (11001.78 -> 5727.49)
用公式estimate 2X ETF會跌74.11%
公式：((1+2*((5727.49/11001.78)^(1/10)-1))^10)-1
實際上恒生科指2X ETF (7226)跌咗76.28% (13.620 -> 3.230)
依個準確度我覺得都夠用。不過真係單邊市先適用，大起大落嘅上落市就會唔準。
https://lih.kg/vokOJbX
今日拎恒指嚟驗證吓。
恒指跌咗咁耐都係由高位跌咗30.27% (33484.08 -> 23349.38)
用公式嚟estimate，2X ETF會跌52.02%
公式：((1+2*((23349.38/33484.08)^(1/10)-1))^10)-1
實際上恒指2X ETF(7200)跌咗52.93%，(14.520 -> 6.835)。
再睇埋恒生科技指數。指數跌咗47.94% (11001.78 -> 5727.49)
用公式estimate 2X ETF會跌74.11%
公式：((1+2*((5727.49/11001.78)^(1/10)-1))^10)-1
實際上恒生科指2X ETF (7226)跌咗76.28% (13.620 -> 3.230)
依個準確度我覺得都夠用。不過真係單邊市先適用，大起大落嘅上落市就會唔準。
2018, 2020年嗰隻先算真。大起大落
即係收decay撚皮
我今星期已經準備好捱5棍
每日5棍？
tmf
11月26日的“黑色星期五”波動率指數飆升 54%，是過去 30 年中最大的五次單日波動率波動之一。
乜原來咁誇張，揸緊SVXY感覺都仍然良好。
自1990年以來，已有19個交易日波動率指數飆升40%或更多。在這19次中，有18次，即95%的時間，標準普爾500指數在一年後走高，而且漲幅很大——平均為20%。
不過VIX急升都唔洗緊張。過去VIX急升完都唔代表會跌，反而1年後多數係升。
https://www.cnbc.com/2021/12/05/market-history-says-omicron-volatility-isnt-a-reason-to-sell.html
教主可以準備開又又又硬食咗一個回調
幾日都係臨收市3分鐘大棍轉燈收市
殘忍只需一棍
今次唔同 tqqq教滅團
我新手
呢個回調同之前個幾次比較算大定點
呢個回調同之前個幾次比較算大定點
霹靂sell
18年唔係有隻VIX ETN爆倉咩
都係5%倉位玩吓
同埋deleverage咗無上次咁容易爆
同埋deleverage咗無上次咁容易爆