UPRO/TQQQ 信號配置術 2.0
Upro大冒險
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唔該
經過呢幾日研究 測試左過百次如何rebalance
發覺，cash 低於25% 不要馬上重置，下一個賣出信號先重置，續效會好左好多
事緣如果當期下跌，現金需求大而在當期重置，摃桿收得太窄，收縮左sig line同縮細左日後獲利
如果下一個賣出信號先rebalance 通常代表股價反彈追上sig line 這時在之前跌穿但沒rebalance的貨會跟住反彈（賣出信號）
所以下跌少左，最終值會高出好多
ps 賣出信號即 調整股數一欄 （紅字）
為何要25%？因為要留空間比下一個賣出信號產生 可能要隔幾期先有反彈信號，25%可以留多d空間 比10-20% 好
另外，我將現金轉改做短債vcsh ，波動少且每月拿取一點點利息 初期作用不大，但之後會慢慢顯現，
發覺，cash 低於25% 不要馬上重置，下一個賣出信號先重置，續效會好左好多
事緣如果當期下跌，現金需求大而在當期重置，摃桿收得太窄，收縮左sig line同縮細左日後獲利
如果下一個賣出信號先rebalance 通常代表股價反彈追上sig line 這時在之前跌穿但沒rebalance的貨會跟住反彈（賣出信號）
所以下跌少左，最終值會高出好多
ps 賣出信號即 調整股數一欄 （紅字）
為何要25%？因為要留空間比下一個賣出信號產生 可能要隔幾期先有反彈信號，25%可以留多d空間 比10-20% 好
另外，我將現金轉改做短債vcsh ，波動少且每月拿取一點點利息 初期作用不大，但之後會慢慢顯現，
https://1drv.ms/x/s!AnbAQHR2aGVGgSR_4ujDgf6troaP
改善rebalance後，現金消耗再降低，改為9% sig line +全供款
獲利已非常接近upro+tmf
留意cash比例低於25%時你會見到表賣出信號才rebalance 即隔1-2期才會回40% 就算打光子彈都會等賣出信號才會rebalance
可以睇到右側盈利增長係會慢慢上升而不會再過山車，在人性考量下，股價下跌要賣出rebalabce非常痛苦
改善rebalance後，現金消耗再降低，改為9% sig line +全供款
獲利已非常接近upro+tmf
留意cash比例低於25%時你會見到表賣出信號才rebalance 即隔1-2期才會回40% 就算打光子彈都會等賣出信號才會rebalance
可以睇到右側盈利增長係會慢慢上升而不會再過山車，在人性考量下，股價下跌要賣出rebalabce非常痛苦
用你講既方法 執過一次Excel
只要改 Column W, X 個表就可以做哂個配置術 買賣以Column R到U做準
不過計出黎D數同你唔係好同
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Qrz2PhgPNR6rLy7f9bJ5Qk9wnxW95p-gA5hHzQzrgk/edit?usp=sharing
只要改 Column W, X 個表就可以做哂個配置術 買賣以Column R到U做準
不過計出黎D數同你唔係好同
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Qrz2PhgPNR6rLy7f9bJ5Qk9wnxW95p-gA5hHzQzrgk/edit?usp=sharing
可能4捨5入左 睇落太亂skip左後面d碎股
期待
宜家係個人既衝動同不安 vs 理性執行計劃
做左咁多backtest，都係等等等
其實所謂大跌，12月都只係回左～10%，按季去睇仲賺緊～18%
洪巴嚴守紀律，等到1月先再調整？
宜家係個人既衝動同不安 vs 理性執行計劃做左咁多backtest，都係等等等
其實所謂大跌，12月都只係回左～10%，按季去睇仲賺緊～18%
洪巴嚴守紀律，等到1月先再調整？
係 
我絲毫不會動搖 之前升我都冇開心過，因為升幾多我都係9% cast out
今日會開新post 真倉實戰 每期更新 我相信我既投資哲學，肯定唔會輸身家，而且減低壓力
我絲毫不會動搖 之前升我都冇開心過，因為升幾多我都係9% cast out
今日會開新post 真倉實戰 每期更新 我相信我既投資哲學，肯定唔會輸身家，而且減低壓力
Lm
樓主咁早起身回post 
咁你都留意到，因為我唔駛睇住市 早睡早起
跟機
樓主 想問成個方案點都會有第一次入市
我想問第一次入市係咪唔使睇價錢？
我想問第一次入市係咪唔使睇價錢？
唔睇價錢 sig line會跟隨cash消耗慢慢會rebalance修正番
https://1drv.ms/x/s!AnbAQHR2aGVGgSR_4ujDgf6troaP?e=oYlG0w
工作表 1 是零供款 期初3萬 終值90萬
工作表2 每期1000 (即一年6000) 期初3萬 終值139萬
剛好11月尾果幾日大插 但同比上月其實仲賺緊18% 而且信號線會話比你聽要CAST OUT 585股到CASH / VCSH
當你有計劃 . 有紀律去做 . 你會知道自己應該幾時買.買幾多.幾時賣.賣幾多
一切跟信號而行 你唔需要主觀去估計大市
當然 所有資產配置係投資成功既基石 TMF既力量我還是覺得配合UPRO是最好 你能不理會TMF 跟計劃rebalance 的話 我還是建議配合TMF/EDV/TLT的
如果不能忍受短暫的股債雙殺 你可以考慮我呢種方法
工作表 1 是零供款 期初3萬 終值90萬
工作表2 每期1000 (即一年6000) 期初3萬 終值139萬
剛好11月尾果幾日大插 但同比上月其實仲賺緊18% 而且信號線會話比你聽要CAST OUT 585股到CASH / VCSH
當你有計劃 . 有紀律去做 . 你會知道自己應該幾時買.買幾多.幾時賣.賣幾多
一切跟信號而行 你唔需要主觀去估計大市
當然 所有資產配置係投資成功既基石 TMF既力量我還是覺得配合UPRO是最好 你能不理會TMF 跟計劃rebalance 的話 我還是建議配合TMF/EDV/TLT的
如果不能忍受短暫的股債雙殺 你可以考慮我呢種方法
用返個Excel做例，如果2015年9月用盡100%之後2015年11月個市仍然跌緊咁仲會唔會rebalance返去6:4定等到佢上調返先rebalance
唔會
我試過去到0馬上重置 發覺始終下一個賣出信號先重置會好D
一來心理上冇咁痛苦 ( 賣出信號即代表個市彈番多於SIG LINE) 咁反彈先黎REBALANCE個心會舒服D 所以我SET 25%開始下一個反彈信號就要REBALANCE
2015年9月係差小小進入30%規則(-26%) 所以我係當佢唔觸發30%規則咁處理
SET"低於25%係下一個賣出信號重置"已經拉闊左空間等多幾期時間比SIG LINE去產生賣出信號
就算如果仲未有賣出信號 咁佢已經由19年5月高位23.6一路趺去17.42 修正左26% 就算當時我地唔知係咪谷底 但起碼都唔係摸頂ALL IN撻落黎
比較有信心等待反彈信號出黎再重置
我試過去到0馬上重置 發覺始終下一個賣出信號先重置會好D
一來心理上冇咁痛苦 ( 賣出信號即代表個市彈番多於SIG LINE) 咁反彈先黎REBALANCE個心會舒服D 所以我SET 25%開始下一個反彈信號就要REBALANCE
2015年9月係差小小進入30%規則(-26%) 所以我係當佢唔觸發30%規則咁處理
SET"低於25%係下一個賣出信號重置"已經拉闊左空間等多幾期時間比SIG LINE去產生賣出信號
就算如果仲未有賣出信號 咁
佢已經由19年5月高位23.6一路趺去17.42 修正左26% 就算當時我地唔知係咪谷底 但起碼都唔係摸頂ALL IN撻落黎 比較有信心等待反彈信號出黎再重置
佢方向係岩
但係冇一套準則去堅守信念 必需要承認人性係好複雜 好多時一念情緒影響成個決定 當股價趺左7成 同趺左3成 已經2種心態 而且時間一長 就會質疑自己當初決定 最後未登錄已死在沙灘上
闕又上老師講得岩 投資要有定見 先唔會左一巴右一巴
但係冇一套準則去堅守信念 必需要承認人性係好複雜 好多時一念情緒影響成個決定 當股價趺左7成 同趺左3成 已經2種心態 而且時間一長 就會質疑自己當初決定 最後未登錄已死在沙灘上
闕又上老師講得岩 投資要有定見 先唔會左一巴右一巴
多謝巴打
有幾個問題想問：
1）我冇理解錯的話個portfolio應該係跑輸Day 1開始strong hold
(TQQQ + 17000% vs Portfolio 月供1000 + 10000%)
(UPRO + 5400% vs Portfolio 0供 + 2900%）
咁呢個做法嘅優點係咩？（衍生問題2）
2）我見你backtest都係拎2010-2021年，會唔會出現overfitting情況？因為呢11年個市都係一直升，咁如果出現2000-2010年高位下行嘅情況，個test result會跑贏定跑輸？（當年未有UPRO同TQQQ，要研究下點做個backtest）
有幾個問題想問：
1）我冇理解錯的話個portfolio應該係跑輸Day 1開始strong hold
(TQQQ + 17000% vs Portfolio 月供1000 + 10000%)
(UPRO + 5400% vs Portfolio 0供 + 2900%）
咁呢個做法嘅優點係咩？（衍生問題2）
2）我見你backtest都係拎2010-2021年，會唔會出現overfitting情況？因為呢11年個市都係一直升，咁如果出現2000-2010年高位下行嘅情況，個test result會跑贏定跑輸？（當年未有UPRO同TQQQ，要研究下點做個backtest）
1. 係會跑輸day 1 all in 加DCA 呢個方法優點係情緒上執行會比ALL IN +DCA好
當股價下趺時 保留左反擊既能力 根據信號設定買賣 一種半自動既交易方式可以排除好多不必要主觀想法 , 將止蝕止賺公式化(買入賣出信號)
配合動態平衡 降低投資風險
ALL IN 問題在於初期本金未並大到難以承受 執行起上黎情緒上影響唔會太大 但當累積既錢越來越多 你就會承受不了當中波動
(假如10年前投入3萬去TQQQ 呢十年最多可以過600幾萬) 而且當本金開始越來越大 , 而每月DCA果1000會變得杯水車薪 當面對股價下趺時 情緒上會更加容易做錯決定 一個好的投資策略 , 應該要適合人性 , 應付到成個投資環境既變化 , 例如面對下趺時措施 績效反而唔係最大考慮 否則成功一時 . 但無法保証長期獲利
-------------------------------------------------------
2.BACKTEST 由於收市價只能網上搵到最早upro/tqqq黎BACKTEST 我又唔可以好似portfolio visualizer 咁可以spy / cashx -200 去推算 所以無辦法去test 海嘯 dot com果時既成績
當股價下趺時 保留左反擊既能力 根據信號設定買賣 一種半自動既交易方式可以排除好多不必要主觀想法 , 將止蝕止賺公式化(買入賣出信號)
配合動態平衡 降低投資風險
ALL IN 問題在於初期本金未並大到難以承受 執行起上黎情緒上影響唔會太大 但當累積既錢越來越多 你就會承受不了當中波動
(假如10年前投入3萬去TQQQ 呢十年最多可以過600幾萬) 而且當本金開始越來越大 , 而每月DCA果1000會變得杯水車薪 當面對股價下趺時 情緒上會更加容易做錯決定 一個好的投資策略 , 應該要適合人性 , 應付到成個投資環境既變化 , 例如面對下趺時措施 績效反而唔係最大考慮 否則成功一時 . 但無法保証長期獲利
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2.BACKTEST 由於收市價只能網上搵到最早upro/tqqq黎BACKTEST 我又唔可以好似portfolio visualizer 咁可以spy / cashx -200 去推算 所以無辦法去test 海嘯 dot com果時既成績
巴打 岩岩睇哂 但有少少野唔明
5:一直去到趺30%或以上就會啟動規則 如EXCEL所示 忽略3次股價反彈信號 原因係大趺低位時用盡CASH買入 並意圖在低位鎖定股數等待反彈
想問:
Q1:比如現在係2021年9月，跌30%以上係根據2021年7月個收市價跌左30%黎計?
Q2:唔明咩叫(無視三次反彈信號)
Q3:整個下跌規則係咪必定只係經歷8個月?
即如Excel表 (12-16) 第一個月就啟動規則, 第2個月暫停信號線, 第3個月重置Sig line..ETC
Q4:另外，Excel表 35至36，我唔明點解果陣會無Cash既?
35項果到我見仲有$48421現金
Q5: Excel 表36果條重置Sig Line(125115)係點樣計出黎架?我試過用所有錢X60%但都唔中
我真係睇哂先問
資質太差 勞煩樓主用心解答
5:一直去到趺30%或以上就會啟動規則 如EXCEL所示 忽略3次股價反彈信號 原因係大趺低位時用盡CASH買入 並意圖在低位鎖定股數等待反彈
想問:
Q1:比如現在係2021年9月，跌30%以上係根據2021年7月個收市價跌左30%黎計?
Q2:唔明咩叫(無視三次反彈信號)
Q3:整個下跌規則係咪必定只係經歷8個月?
即如Excel表 (12-16) 第一個月就啟動規則, 第2個月暫停信號線, 第3個月重置Sig line..ETC
Q4:另外，Excel表 35至36，我唔明點解果陣會無Cash既?
35項果到我見仲有$48421現金
Q5: Excel 表36果條重置Sig Line(125115)係點樣計出黎架?我試過用所有錢X60%但都唔中
我真係睇哂先問
資質太差 勞煩樓主用心解答邊份表？太多backtest