UPRO/TQQQ 信號配置術 2.0

事緣 我係第一個POST提出 9%配置術 當時拚合出呢個配置方法只係一個概念 . 經過改良 用EXCEL BACKTEST模擬RUN過好多次 (本人係電腦白痴) 綜合各方意見後 重新推介比各位巴打
但首先想講 如果你短炒 炒幣 要求快進快出搵大錢搵快錢 呢個方法唔岩你地 呢個方法係比要求穩打穩扎 但又會比買VOO VTI好 你可以平常心睇下 再想想呢個方法岩唔岩你 當然你自問ALL IN後無論如何都SH不為所動亦都可以上一頁 因為呢個方法係及唔上ALL IN 呢個方法我認為比一般資產配置更加可以在投資時情緒管理上做得更好 而且獲利不算太差

請容許我首先對比一下結果


圖中比較對象係 UPRO 60% 配合40% TLT國債 / 40% EDV國債
(每月rebalance 0 供款)

https://1drv.ms/x/s!AnbAQHR2aGVGgSIFtD1VyPhXcLJP?e=AmrGea
呢個係我自己RUN既EXCEL版本 最後結果做到接近86萬 CAGR 32.2%

然後我RUN左一次 月供1000 每月rebalance backtest

一樣係 UPRO 60% 配合40% TLT國債 / 40% EDV國債
https://1drv.ms/x/s!AnbAQHR2aGVGgSC8o2zr94L_OG3q?e=DS2mWt
呢個係我自己RUN既EXCEL版本 最後結果做到接近166萬 CAGR39.7%
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1 .方法係先設定6/4比 3.72@4839 =18001 UPRO 60% 剩11999現金 (40%)

2.紫色數字就係 upro期初 x1.07 =每期sig line (有供款就加一半入去推高條線)
例如我18001x1.07+500(一半供款) =20261就係我下一期要達到既目標

我設定過每季同每月調節excel 不過我認為2個月調整一次比較中庸 不過隔太耐好似什麼都冇做 但又唔會每月做動作太貼近市場 所以只會1.3.5.7.9.11月做調整動作

3. 設定好之後20261係我下一期要做既目標 到2月尾收市價係4.81 upro結餘係23276 咁就將sig line減去23276 後再除以4.81收市價 就係我地3月1日做動作時需要調整既股數
(信號線 - upro月尾結餘) / 收市價 = 調整股數 結果就係要upro賣出627股 本身upro有4839股 , 調整之後 upro減少627股 , 剩4212股 , 調整後upro為20260 跟本次sig line接近

4.本身已留有4成現金 11999 經過信號指示後賣出upro 現金比例由40%上升到46% 如此類推

5:一直去到趺30%或以上就會啟動規則 如EXCEL所示 忽略3次股價反彈信號 原因係大趺低位時用盡CASH買入 並意圖在低位鎖定股數等待反彈

6.當用盡CASH Zero Cash Flow規則啟動，重置比例

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基本上已經比之前版本改進簡化 取消債券改用CASH更加得心應手 特別在武肺時期手上持有35%現金並在3月底結算時全力買入 直到30%法則完結後rebalance 獲利152% 而期間組合下趺只有38% 而同期all in upro則有60% MDD(最大趺幅)

例如2014年尾開始一直到2015年多事之秋 當年牆國由年初熔斷 人仔貶值 德債希債歐債負收益率等等標普8月尾亦大趺12% 一直去到9月用盡現金balance 但用呢個方法卻可以大風大浪中慢步前行 因為當用盡現金時 再平衡同時亦減少下趺時幅度 而整個14.15年upro都保持增長但現金下趺幅度較少 再次突出在動盪時期投資更加需要保持紀律既重要性

我呢個方法係可以迫到你逢高減持 / 趁低吸納 因為sig line就係同玩搖搖板一樣!!! 每2個月都會增長7% 慢慢推高條線 當龍市做好 股價新高 會迫便你減持到cash
而熊市時 sig line亦都迫你要更加多的cash去滿足 果一期sig line設既目標

熊市時擁有現金絕對係一件開心事 你唔會旁惶無助 在低位all in 總好過在高位all in撻落黎吧
當一個投資方法能夠令你做到心態平穩去穿越牛熊 剩下的就只有耐心等待收成

3萬投入 0供款 每隔2個月調節 10年後可以囉86萬走
3萬投入 月供1000 每隔2個月調節 10年後可以囉166萬走


PS. 你可以改為TQQQ 波動越大獲利更高

最後送上每月個每季比較

每季調整一次 獲利166萬
https://1drv.ms/x/s!AnbAQHR2aGVGgR6iqw2GE4tTGMCB?e=vJZOBw

每月調整一次版本 獲利151萬
https://1drv.ms/x/s!AnbAQHR2aGVGgRY38gZfL83hQdaX?e=H376tt

留名 想試下巴打個方法 有睇你個Excel

提下樓主backtest唔好用monthly
quarterly表現一向較好

lm
新手想問下呢篇係鳩吹定真係有啲料到
https://etf-money.com/archives/780

留名

唔太理解 月供tqqq 點調整

LM

Leveraged ETF 討論區 (5)
- 分享自 LIHKG 討論區
https://lih.kg/hNDMcS

睇呢邊 佢篇野算係玩法之一

LM
想問係咪同version 1.0規則一樣但啲config唔同左
4個月調整變2個月
信號線9%->7%
不出場2次->3次

Lm

係，債券改左現金

將upro改為Tqqq 打法一樣

以人sig line為中心

唔該但我諗我會照買債卷，廢事有閒錢就走去亂買野

都岩 可以用shv 穩d定好少波動 反正cash流動急，用黎短期停泊都可以

點定7％？如果用qqq，每季rebalance要定幾多%?

如果1x ETF 每期用2.5％ 做增長信號

因為要跟番波動度，太少波動度SET太高會食哂CASH 變相每期都要凸 變左儲蓄

各位唔好睇少7% 1年6次動作已經 50%😀

你地睇番excel表 upro 10年漲5093% 複合增長39%

好野lm

共同富裕

其實點定出黎？2.5%乘4者係一年要有10％增長？

2.5 %一年6次 一年即16%增長 標普歷史年平均回報10.7

因為LETF X 3 特性 7%係較為適中

1X =2.5% SIG LINE

2X=5% SIG LINE

3X=7% SIGLINE

當你用左7% 呢個系統 。你可以完全無視所有新聞，消息，你既獲利已經鎖定在每期sig line

你擔心cash用盡？ 睇番2014到15年第三季

去搵番當時新聞對比下 再諗番當時自己係咪比個市場左一巴右一巴？

但個表run 左你睇 由13年尾4成現金，一直去到15年9月才用盡現金，而原因在於8月24號 標普大跌，所以信號就要求你係低位用盡現金rebalance

而當時upro一直保持增長，信號每期會自動要求你趁低吸納