用百萬鎂玩量化? 我的美倉日誌

所以呢個post 咪會keep住updates. 99% algo stratgies都會多少overfitting. 但overfitting唔代表又搵唔到食.
呢d所謂既一兩個大DD 係咪係預期之內定外. 呢D要量化. 唔係話丫呢個月輸左2%就唔玩
同埋可能你冇睇清楚...
1)我半年先會Review. 要改都係半年既事
2)我既圖係4年半record. 又可以點改一改差好遠
3)我都講過我唔至一個策略. 三兩個fail 我都唔會去執
歡迎討論

唔係呀. 馬丁要高勝率low PF.

但係你郁自己因子既para 咪改緊個strategy
唔係應該個strategy 唔變 個市變先test 到咩？

我主要係睇個因子會唔會郁下para就走晒樣. 變既para都接受到既話就當係好用既因子. 因子係睇住個別市場出黎，每個市場走既就係一個慣性。始終量化都係搵個別市場既規律。 如果郁市場既話. 個策略因子就唔係針對呢個市場，變相同一套策略要放係羅素，黃金都要work既話，唔太實際。

同問，我都有呢個迷思，
同埋咁樣改參數，而且講到要用mL計啲參數，咁即係一定唔少，咁樣都唔會overfit咩？

而家係假設個因子OK, 郁極佢既para都唔應該由賺變輸. 至少我mc test 98%con level 都要做到至少一半效益以上.

牛三先黎出PO

我唔理 我望佢快d熊市

留名學野

留名學野, 想睇你點捉幾時熊市。 到底9月即爆定衝多波先

用程式交易，我都係唔會捉唔會干預

留名

1,000,000美金係講真定係噱頭嚟？
純粹八卦問吓，可以唔答

我覺得其實每條code都有好多組節 其實每個細節都可以改成參數

寫條冇參數嘅策略只係將所有細節寫成固定參數

所有單都係真倉run, 但未size up唔洗百萬已經run到,
我比既圖好似有寫大概account require about 300k?

我都唔太明咩係冇參數策略, 止盈止損點已經係一個參數?

絕對係

end of day平倉
profit target
stop loss

以上呢d絕對係參數 仲有其他好多

我覺得只有將呢d參數寫成constant嘅策略
而基本上唔存在 無參數策略

有冇頭緒點做？
要另外買data feed?
你會用multicharts定其他code trade

試過搞，但數據量太多，計算哂個機會都無左，運算時間太耐。

想問下 攪咁多野結果如何
Algo trade 開始到依家有機耐
回報率如何？

運算時間幾耐？

搵下外國網有咩data 駁到api 再去做, 唔諗呢樣野住, 做好左price 呢邊先.

巴打玩左量化幾耐? 分享下心得.

正式統計埋今日計第9個交易日. 長路慢慢