用百萬鎂玩量化? 我的美倉日誌

你個model 通常咩delta? 幾遠期？

review 既話如果DD唔超過之前既就唔理， 跟住到年尾or 年中前再review.
永遠諗加策略instead of 加注. 風險回報比到極限再加注

intraday trades為主. 其他info 爬文應該搵到唔再重複了

主要睇DD. 跟住winning rate 有冇一段時間內顯注下降

人外有人 仲有好多improve空間

意義係證據
留名等睇TG group
利申：認知開班教人= peripheral收入

勁 原來連登真係有人 做 trader
加油

對唔住我唔明你講乜

假設你backtest左三年data 如果又行左三年forward test or real trading
其實做返紀錄DD唔係好出奇

再舉例做返紀錄DD嘅時間係兩年嘅話 又會唔會覺得strategy唔 work？
如果行左4年 DD去到1.3倍紀錄DD 咁又點判斷？

純討論 我自己都冇好答案

如果你冇打算教人or 幫人manage or 收人subscription fee 之類嘅話
直接無視呢類comments就可以

樓主上個星期戰績如何？

係呀, dd好正常的. 如果接下來4年行1.3倍我會睇下市況, let say nq strategy 佢既notion value 有冇1.3倍. 最理想都係唔好超過20%. 呢個係我既線. 但我既portfolio 夠多stratgies既話呢個擔心就少d.

暫時用緊10年backtesting, 1年幾oos 既dd要唔超過個10年10% DD我先過關. 之後就都係用10-20% 做界線.

星期 4 得一單trade, 星期5 完全冇trade. 所以冇貼updates. 睇下黎緊個weekend再post. or 等有d trades.

鞭屍鞭乜野屍. 我上面都講, 你比夠錢我我比成套野你抄都冇問題. 收一百幾十對我冇乜意義. 我貼既野賺係賺我自己輸都係輸我自己. 唔通我賺幾十萬一日既時候又鞭到你屍咩. no logic.

主題外就唔講太多了請見諒. 可以答你 low delta below 15 and under 5dte range.

唔識
呢種玩法熊市都work?
如果唔work. 點判斷熊市開始/完。洗唔洗人手轉策略

hi, model training 既時候已經放埋熊市period. 熊市計算埋入面. 唔會用人為去判斷牛熊. 黎緊熊市都唔應該顯注降底表現.
人手轉策略係我上面講既review個時先做 唔會因為市況唔同而去主動adjust.

新手學野，想問下一開始點樣諗個strategy 出黎？
用舊時出名既改少少咁，一路做backtesting 試？

之前用過Multicharts行過live
Backtest同forward testing好地地
行live贏一排就開始輸停咗
兒家睇返好彩有停到
NQ YM ES好容易overfitting同有bias
因為美股升左20年
你個backtest有機會應對唔到跌市

相對上metals, FX個d好似會少d bias
加上市場大d難d有algo棍

我自從停左之後都係一路backtest, forward testing, demo account試住先

hi, 你個Case 絕對係overfitting既好例子. 有幾個問題要confirm before go live.
睇下你backtesting拎既data 有幾耐.

每年既trade夠唔夠多條呢?
fwd testing 會唔會太短(三兩個月)
3-4年backtesting 又少trade既話絕對睇唔到statistical significance

另外strategies 有冇做 robustness testing呢.
-2nd market test.
-different tf (10分鐘放係15分鐘/5分鐘會唔會唔work)
-monte carlo sim 會唔會冇做? 我會做1000次以上.

加油.

FX 係再多D因素. 冇交易所. 用既Data 來源去做backtesting, 做交易既都要一致.

提外話
我睇人地用tradingview 既strategy backtesting 1年/三幾個月回報較到好正好正. 跟住就要go live. 百分之九十五都係伏. 我一開始接觸都中過

一樣情況, strategy就成日搵到, 但唔知可以行幾遠,
同意nq ym es好易overfit, 後期我轉搵細market, 一般d strategy好似都可以maintain得耐d
btw, 一路無破dd, 但return無再新高都夠死

yes 爸打你圖黎講主要都係Data唔夠. 一年有一百trades係ok. 但只有300個trades backtesting. 兩年半既時間絕對唔夠去做一個完整既backtesting + oos 係高tf 既策略上. 當然我相信恆指一定更加難去做.

睇下我有冇機會拎一個12年開始既bt data. 要d時間.