hi, 你個Case 絕對係overfitting既好例子. 有幾個問題要confirm before go live.
睇下你backtesting拎既data 有幾耐.
每年既trade夠唔夠多條呢?
fwd testing 會唔會太短(三兩個月)
3-4年backtesting 又少trade既話絕對睇唔到statistical significance
另外strategies 有冇做 robustness testing呢.
-2nd market test.
-different tf (10分鐘放係15分鐘/5分鐘會唔會唔work)
-monte carlo sim 會唔會冇做? 我會做1000次以上.
加油.
FX 係再多D因素. 冇交易所. 用既Data 來源去做backtesting, 做交易既都要一致.