用百萬鎂玩量化? 我的美倉日誌

market, limit, stop 都有用. 各slippage 唔同. 你計要包埋slippage.
除左limit可能fill唔到你setting要變market order, 其他都即時fill.

你放d數據黎睇下

係咪好易overfitting

唔該晒師兄，另外搭單一問，有無人用adjustable stop點解佢short個陣唔識flip over (相反), 每次short都會出事

adjustable stop唔係只係平倉咩

你自己code定用咩function

平倉呀，用佢standard setting

Attached order 個邊，通常佢default primary order long的話，其他野如果primary order 變咗係short，佢識得全部attached order 會相反方向flip over (唔知你明唔明我講乜，有啲1999)，但係adjustable stop就唔識，搞到short 個陣用唔到

flip over係反手
開相反方向嘅 position 喎

我自己冇用佢個ui 可唔可以cap圖睇下你係點做

繼續努力啦 呢個世界冇後悔藥食

可以講下當初果條策略大概係點？

可以交個tg問你少少野

優你它母化

加油. 有所感慨. 總有一條路係work.

你本身係programmer?

點解唔考慮進一步做高頻交易

已經測試緊. 多d 因素要關注.

我反而認為retail investors唔應該做high frequency trading

的確係, 講既係硬件比拚. 高難度好多

想問巴打係邊拎美股daily 數據trade？
(除咗yahoo 之外）

Intraday timeframe 會唔會到1min咁細

如果你有能力同大戶鬥硬件 都已經財自左啦

有. 但佔好少

的確係, 得個試過下引. high frequency 策略都變得好快.