用百萬鎂玩量化? 我的美倉日誌

我諗佢地sell server姐?

呢兩星期冇去理個市點走. 搶時間去優化我既組合(加左Swing/ 加多左Day trade short algo).
量化沒有極限 開始見到數字抱有懷疑. 步入走火入魔

Return 高左, MDD 仲少左. 走順到一兩月我會加大size.
Return on MDD 28.14> 37
Annualized sharped 3.17>3.5

你開始左真倉trade未

我已經pin 埋架啦

訓一訓醒. 哎唷今日上晒水
過多幾日夠一個月搵頭個幾頁d hater傾傾計.

百萬鎂計
累計回報: 3.6%
同期納指回報: -6.58%

想問幾句
Leverage 落幾多？
2009 年頭 DD幾多？
Contract rolling method?

百萬計呢個我暫用既size 最大倉位佔 margin require 35%左右. 波幅就睇Backtest 睇到.
09冇test過. 有時間再試下.
nq es到期前一星期就roll.

其實以你1M usd倉
最頂盡用幾多buying power?
條線咁靚仔怕唔怕overfit
兩年前又係backtest到差唔多樣
Run 3 month+就現形

如果今年fit 完條線都未見到火箭
拉去2020 2018 2009 呢d位應該爆左幾次倉
所以我今朝問拉到2009 咩野 DD 同落幾多 leverage
（我唔係質疑你，反正賺緊錢，你爆倉前上到岸就得)

2017-2020 我用數據答你
個MDD比我20-24圖仲少. 09年冇DATA RUN唔到
首先我唔明點解股joy年algo一定要有爆倉既風險. 點解人輸我一定要跟住輸. 唔係跑緊馬丁一輸要輸獲金. 我18 20 model都係賺
第二, 23-24年data 係out of sample. 唔構成algo 建立既一部分.


下一個

小第都係做呢行
問既野都係比老闆問開


就算唔trade 都自自然然會賺到錢，放錢係倉都有利息啦
但只focus 係賺幾多而唔係focus 輸幾多壇野好難長久
因為只要一爆就玩完

所以我一直睇住個ret/dd 去improve. 當然風險注碼控制因人而異. 你地行product 做到幾多annual sharp?

巴打你至少留一年做oos data. optimize 過程一定有overfitting. 但overfitting 唔代表冇profit chance.
你做晒之後用呢年oos 係睇下當fwd testing. 睇下mdd 有冇穿/ 有冇net profit.

呢樣要睇你strategies 既風險DD 決定倉位
我信我bt 既話半倉margin require都敢放入去. 你當頂盡半倉. 最緊要mdd 唔好過你個倉廿%. 我比自己10%內

overfitting 一定有. 但當中都有幾多alpha你係唔知 . 賺到錢fwd run唔太走樣就ok . 加油！

呢個想問下

個原理係咪vpn 咁，經佢條線連上網，做trade 時連去芝加哥就會有咁快既速度。但上其他網，係唔會咁快？

我見你d trade 唔係high frequency, 要用到咁高速？

yes, 好似放你部電腦係交易所格黎. 減少中間data transfer 時間.
上咩網都快. 係用唔著咁快. 但我比最好既條件佢.

想問問係咪每日300蚊 邊到租

我個間好小眾一有available 就爆晒唔開名了
但係三兩百蚊美金一個月google 一下都好多選擇
記住簡個好d 既config先推到呢個speed

砌完個signal backrest到
但係show唔到任何ratio 全部n/a
想請教下點解會咁

呢度有幾多單trade?

你指multichart? 我未試過咁喎