用百萬鎂玩量化? 我的美倉日誌

lm

如果你winning rate 45% ,我建議你可以自己寄去量化基金/ 對沖基金叫佢地打本俾你炒，唔使係到做流量密碼咁慘

用algo 我run緊呢個 size 係我既account 佔相對好少margin. 所以有自己手單trade 下short put. 所以而家真倉就algo + 手單options. demo account for 測試既之前做完. 張圖既係mutlicharts 連去ibkr 既trade logs.

From ES,NQ,YM strategies.
唔包CL & GC. 未搵到合埋一齊Backtest既正確方法.

多謝你, 呢度只係分享下r水吹下. 搵下同路人. 其他野你懂我懂的.

如果唔識寫程式或者想快手整個策略Auto Trade，Multicharts係幾好上手。

明白, 但唔會捉到我既logic. 十條策略加埋唔同點位入場出場. 佢最多copy trades. 雖然未聽過ibkr 自己做trade. 期指係芝交所交易.

如果你個倉去到一百萬鎂，winning rate 咁高，好快就財自達到目標，我自己都係兼職交易員，而家個盤越黎越大都開始有心理壓力，可能真係電腦無情緒會比較好

整左個datebase 你當90% indicators 都係有包括再run script去搵因子. keep mix and matching.

人為就會有心理因素作怪, 愈大倉就愈怕死. 所以轉賽道

同意爸打. 我覺得algo trade 始終會變主流. 暫時穩陣按backtesting sizing 試下個flow先.

呢個係幾好方法，又會俾你諗到。

咁呢個圖係三個symbol合計 點gen?

其實量化唔等於high frequency trading

唔同symbol都用同一個strategy定唔係？
如果用同一startegy d metrics同equity curve相唔相似？

mc 入面佢有得合埋一齊gen.

我backtesting 係trade一張既期貨on each strategy. 全部strategy都會唔同係各個symbol.
我要拉高個ret/dd, 所以我set 所有strategies across all market correlation 唔可以高過0.4, 大部份低過0.25

如果用同一startegy d metrics同equity curve相唔相似？
我既會做2nd market test. 比如strategy A 係ｎｑ 用係ｅｓ既時候都要滿足我要求既profit factor and curve stability.

我想賣番出去 成皮嘢冇用過

咁你當初買返嚟做乜

師兄，知唔知IB 開short put 個保證金係點計算，多唔多

我做spx short put多. 七至八萬鎂一張. 係主要睇你short put咩野.

從我睇你講既野，即係量化主要係計同一隻股歷史上相似既K線型態部分升跌出現既frequency同probability?用stat黎做決策？

之前有條粉腸話自己100%勝率，呢星期美股咁跌法唔當自己輸

你呢個睇落正常得多

量化既意思係將您idea變成電腦可操作既指示，
唔一定局限K線，或stat,
你可以數幾多個人出入您樓下間7仔而決定今日call or put, 您有辦法count到就得
或者用今日天氣溫度決定買乜都得

即係mix and match現有嘅indicators?

再用呢d indicators嘅backtrst result搵「因子」？