用百萬鎂玩量化? 我的美倉日誌

即係你所講既都主要係melting 既風險.
好簡單咁講姐.

溶斷一棍落> 即係個市本身柒啦好似呢幾日咁. 我堆策略long 就開唔到單啦. short 都有兩張既. ES/NQ 又有冇試過除左溶之外既trading halt?
個市走得唔錯假設我全部long全倉然後溶斷> 即係market order走貨既時間都冇? 咁我走唔到人人都走唔到玩唔玩量化都死. 你全倉apple 一下你話要跌廿%既咁都只能夠認命啦.

你一有trade 中trading halt 上唔到交易所 自動hit鬧鐘嘈醒你自己搞好過< 呢個要留意係岩既. 但multichart 可以set order send 出去實盤落唔到單幾多秒就取消單同取消connection. 或者order send 出去實盤冇回應幾多秒內就直接market order.

石油負數呢d極端例子. 我諗我既策略單都開唔到, 到呢d時間人都應該要睇住.
個倉夠大 > 砍我倉唔到

fed講野又好, 非農又好,都係由algo 照開棍上棍落開到單咪照開.
冇話仲要搞option對沖架. 你做好止損分散左策略就已經控制左風險. 一單stratgies 做Long 另一個做short 都係對沖既一部分.

咩因子 係咪alpha 101 d frd ?

有冇用 GPU accelerator >?
NVIDIA RAPID

要用gpu計嘅話 應該好多野搞？

真
玩得algo trade根本上就唔會理數據或新聞
除非你條Strategy係追住d news title, economic datas

其實algo Strategy大部分都係quant / TA
呢類Strategy都係相信Price反映左
之後都係根個Price去決定Long Short

樓主有無update
想睇下你個strategy喺波動市嘅表現

我都想學吓嘢

Hi, 暫時呢6日係咁.

量化精神

一齊進步

兩年前我因為overfitting輸到停左live
兒家俾你擊返起又再研究過

尋晚個倉剩幾多

好事黎, 我地要相信程式交易

988917. -1.1% 自 july 15

睇到呢度有D想提下樓主幾樣野,
1. algo trading 基本上得兩個敵人，就係overfitting同alpha decay
2. 樓主講左好多免除overfit嘅methodology，但有一樣野更加重要，就係你喺研究成個strategy嘅時候，有無使用過backtest後嘅數據，黎對原本嘅strategy做調整。你每一次嘅backtest，都係引入左forward-looking bias，因為10年前嘅你(backtest第一單trade)，係唔會知呢10年後呢個backtest嘅結果
3. intraday黎講，同一套strategy應該可以同時apply落NQ/YM/ES 身上，如果唔work，樓主要諗下有咩理由令到套strategy背後嘅price anomaly，只apply落單隻symbol而唔係其他嘅universe都得; 定其實係overfitting
4. 1-minute price data 其實lost 左好多information，例如呢1分鐘入面買盤vs賣盤嘅數量，買賣盤平均大細，up tick vs down tick嘅平均大小，liquidity, 等等。
5. minute bar有個問題，就係statistical property差，price information 基本上唔會以一個regular嘅interval出現。美股收市嘅minute bar將會比中段嘅minute bar有更大嘅資訊量。
6. 對於超大型futures 嘅intraday trading，因為capacity夠大，散戶其實同institution例如citadel/ jane street一齊爭緊肉食。。。
7. 越少parameter越唔容易overfit
8. 引入non-price data/非該隻target symbol嘅price data我覺得幾有用。因為唔同市況、周期嘅market psychology、引申出嘅trading behavior都好唔一樣。
9. 需要留意真實賺錢、真實蝕錢，同埋你backtest model嘅slippage 有無分別。如果你真實賺錢時個slippage係大D，代表你overestimate左你個profit
10. 有用high/low 數據backtest 要小心，實際情況你唔一定有fill。而真實no fill嘅trade通常係你backtest最賺錢嘅trade

量化交易真係唔容易，共勉之

係 不過大戶嘅algo strategy應該會incorporate呢d數據？
同埋可能會易d搵alpha 當然會複雜幾多下

minute bar果位你會點解決
如果轉用volume bar 我個人覺得效果亦都唔好
似乎要搵個方法同時考慮呢兩樣野？

另外other than price data嘅其他data 有冇好嘅data provider介紹

真量化行家，多謝分享！

一開波就黎個大波動市 Algo 就上水

勁啊，呢個咩platform track data？

edgewonk
收錢既但我覺得幾好

fb俾依個廣告我睇🤔唔知關唔關事