用百萬鎂玩量化? 我的美倉日誌

大家好, 今日開個post 記錄一下我既百萬實倉quant trade journal.
我係全職交易員. 我呢一兩年自己從手單trade 慢慢去做量化trade. 希望可以舒舒服服唔洗日日睇市.
研究同測試左好一段時間, 就睇睇可否幫手財富自由.


開始: 7/15/2024
Broker: IBKR - 手續費低, Cash interest 高. 連到Multicharts
工具: Multicharts, 一堆私家strategies scripts.
Portfolio: 夾合/GC, /CL, /NQ, /ES/, /YM, /RTY. 而NQ同ES 會係主力倉位會較大
策略背景: 用十年+ data backtesting + machine learning 去optimize. 再用一年多既時間做Out of sample 觀察. 希望盡量去除過量overfitting. 每半年會review 一次, 用新既數據再重新優化. 暫時所用策略intraday trade 為主. 之後會加入swing trade既策略.


Portfolio: 2020 - now backtesting. 2023+ Out of sample

盡量一星期update 一次, 如果有人睇


多謝支持.

lm上堂

LM

加油，你所講既machine learning係咪Multichart入面個genetic algorithm搵參數個功能？

Multicharts 係咪簡單過 quantconnect 好多?

贏到錢先出post

冇貼倉一律鳩up

多謝支持, 可以係咁講, 只係我唔係用MC 去做呢樣野. 都係搵左對既因子再將佢放入去historical data. 睇下參數點fit the curve

我冇用過quantconnect. 只係覺得MC script 冇咁難寫. 或者你用過對比話返我聽

記錄. 就係要記錄everyday W&L

intraday trade 收市後冇倉位可以貼咩倉?

留名支持，

有無multicharts ratio個頁望下

呢個OK?
principal on backtest冇 set 好,堆%誇張 . 歡迎比下意見. 我盡力diversify 想拉高ret/dd ratio.

支持
嚟學嘢

留名學野

SPLN

支持，睇完覺得應該係堅嘢
建議你留返自己玩算數，你放上嚟喺呢度討論會失多過得，
本身自己玩自己Trade冇壓力，放上嚟反而會令你變得有壓力

Sir 真係好期待 未來嘅課堂見到你

多謝爸打. 希望冇overfitting. 應該實倉三幾個月就知道.
輸赢都係自己錢, 冇咩value既我都冇乜理

期待有你既出現. 我係咪要咁答

Multicharts 一次過mon住幾多隻野?

我嘅經驗係，呢三個月唔足夠睇係唔係Over fit,
另一方面唔好因為呢三個月賺錢而加注，

同埋入面多唔多variable，唔使講出嚟，自己知就得，因為每多一個var， Over fit嘅機會唔係兩倍咁升，而係幾何咁樣升

諗住一年賺幾多%

比如40條策略就40個圖. 都係主要我上面所講既市場. 但唔同timeframe. 都係由server自己run