用百萬鎂玩量化? 我的美倉日誌

唔係就唔好扮啦

數據分析只能做短線, 你都係要留意時事同政治位

佢只係做intraday

哈哈, 係好野既話留意係冇問題既.
但係睇到你有backtest 但有冇equity chart share呢, 你做QQQ量化但上面既80蚊avg. pnl 入面有冇加埋手續費/滑點. 我咁講因為你test trade 同real trade 同backtest avg pnl 差一半 80>40.
如果所有野可以跟足backtest 行 4年黎講 Return/DD = 5.4 當然係好唔錯了. 但實盤咁大差異, Trade量太少(150單) 數據唔夠睇statistical significance.

同埋你用量化指標收到信號> 開patreon post > 會員見到再落單. 肯定跟唔足個價又差好遠. 佢地係賺唔到錢...

黑天鵝事件的確要多即市留意. 睇下d stop loss會點hit. 雖然training 既時候已經經歷過covid period. 但係實倉過左呢兩個大跌日我而家信心會大左d.
唯一唔同意係睇勝率. 量化黎講以我認知勝率多過55% 都係比較快失效/overfit. 我比較追求係高rr/risk ratio. 點都要set stop loss. 否則唔敢訓.

你都對. 但連登比較少人trade futures 冇咩得交流

futures 咁high risk high leverage , 你要好熟time value 同margin requirement 先可能做到個strategy

一開始trade先用option啦 主要我都係用來hedge 正股的風險

你指futures 既time value係咩?
high risk high leverage > 咁你要睇下我個max DD 佔倉位幾大. so far 我話百萬鎂就要係控制可回徹既10%風險做出個35%+ return/year. 當然可承受風險睇人.
我個股 options 咩都玩過啦. 而家係想訓教由佢trade, 哥哥唔想晚晚睇住個市

哦你所講既time value 應該唔會apply 去我既stratgies 度. 因為冇話hold 貨為主. 大部分即日平倉.
網路延遲點問題, 簡單解決. 兩三百蚊租個server 係芝交所幾條街格黎 呢個我用緊.

我已經係用緊期貨leverage 計算後既MDD. 即係包晒leverage, 我計算個倉位要加多2.5倍leverage都仲得... 已經未計可以用小期既靈活性(十分一去做槓桿)
一張MNQ 好似先2千蚊USD 保證金Require 係IBKR...
反而想知有咩更多古靈精怪輸法under 好既風險管理之下, 可以講多d 巴打

max dd 10% 係 for 你輸10% 都比較容易追得返
實際風險係冇人知，你只可以計算可預期風險

係呀. 做得量化都係統計學, 都係計算預期風險反映既預期回報. 實際上冇人知都係對的. 所有交易策略所面對既都係咁樣

明白, 但我地好似focus錯左野. 你講既風險唔係主要關於量化交易成個portfolio既問題, 應該係每個做期指手單都要面對既問題.