量化/程式交易入門兼學術討論區
量化交易
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滄頡
2020-01-04 17:49:45
除左mc
仲有咩好用?
人中之龍櫻
2020-01-04 18:49:26
Yes, python俾到你無限可能.
如果你想玩埋Deep Learning, Reinforcement Learning, python 首選
VVY
2020-01-05 10:07:50
Trade vol係咪要透過long short 唔同strike/maturity 嘅options? 定係有其他方法?
山系野人
2020-01-05 23:41:10
寫program玩股, 不過mon實侵侵個Twitter 好過
量化交易
2020-01-06 09:43:53
用人手mon trump twitter 你已經慢一拍
量化交易
2020-01-06 18:42:42
公開左既strategy 可以同大家討論下既
你咁樣講我唔會驚
2020-01-07 12:40:30
可唔可以教下python
想學下點用machine learning
利申:用緊multicharts
單吊西3喇
2020-01-07 13:12:48
有無人玩過R ?
甴總
2020-01-07 13:25:35
之前連登都有人賣過
唔知依家條algo點
甴總
2020-01-07 13:55:19
未必fill 到真係好正常
如果唔係點解人地要用埋FPGA去同你搶
甴總
2020-01-07 14:03:05
HTF咁實係trade得好密
甴總
2020-01-07 14:10:31
HTF應該唔可以當directional咁去睇
MoonMoon
2020-01-07 14:17:46
講緊幾個ticks 內,幾分鐘內嘅mean reversion (唔係millisecond level
)
backtest 結果好promising
但execute 上嚟就好有難度
mainly 係好難fill 到calculated exit 個價
滑 1, 2個ticks加埋transaction cost已經要倒蝕
甴總
2020-01-07 14:28:23
可以係執行得唔好 又可能係你個slippage唔係你想像中咁細
到最後可能order fill既probability根本就好低
利申 鳩up
甴總
2020-01-07 14:29:33
點解你個mean profit咁細都做
MoonMoon
2020-01-07 14:36:58
個model 就係咁
唔係trade high profit, 所以先要trade high frequency
small mean profit x high freq = High profit
但個model statistically significant only at micro level
resolution 拉闊啲就唔太work
我估因為mis priced 唔會出現得太耐
甴總
2020-01-07 14:43:28
我自己都有試過啲statistically 好significant 又非常frequency 嘅model
最後輸到仆街
一樣係order fill嘅問題
trade咩? 恆指大期?
MoonMoon
2020-01-07 14:47:54
大期
好彩仲係paper trade 緊, 未開始入肉
都唔知應該dum左佢諗過新strategy 好, 定諗計refine 個model
錢真係唔易搵, market 太efficent
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