睇下呢到搵唔搵到一班志同道合既人
簡介
程式交易是一種結合金融,電腦以及數學既交易方法，把策略預先寫好成一個程式去執行買/賣證券。可以非常簡單，例如$180買入然後$200賣出。開發策略需要利用過去歷史數據去進行測試以便了解該策略既風險、勝率、交易頻率等等。
程式交易可以分為以幾個類別
1. Algorithmic Execution: 把策略預先寫好成一個程式去執行買/賣證券，主要靠strategy本身同埋減低交易成本例如market impact/slippage去賺錢
2. Market Making: 所謂既市場莊家，佢地負責提供流動性，佢地程式交易主要靠ask-bid spread 去賺錢。係香港交易成本(印花稅)比較高，所以一般人都無法同market maker 直接競爭
3. Statistical Arbitrage: 利用兩隻或一堆相關極高既asset 然後炒佢地之間既關係變化
4. Technical CTA (Commodity Trading Advisor): 利用一些技術分析去炒commodity 例如石油、金之類
Programming Language
大家主要都係Python, Java, C++ 同埋VBA
如果大家想入手最好就學python 除非你想做high frequency trading 如果唔係其實唔需要C++
入門書籍
我簡單list out 幾本必睇既入門書籍
1. Algorithmic Trading and DMA: An Introduction to Direct Access Trading Strategies, by Barry Johnson
2. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business, by Ernest P. Chan
3. Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale, by Ernest P. Chan
4. Option Trading: Pricing and Volatility Strategies and Techniques, by Euan Sinclair
5. Following the Trend: Diversi ed Managed Futures Trading, by Andreas F. Clenow
6. Stocks on the Move: Beating the Market with Hedge Fund Momentum Strategies, by Andreas F. Clenow
Platform
坊間有好多免費online platform提供各類型數據由fundamental 去到1min resolution 既market data 比你去開發策略(主要用python)同時可以拎自己既策略參加比賽/拎去賣，同埋佢地既討論區都有時會有高質討論 例如optimisation, asset allocation, position-sizing, execution 既問題
比較出名有以下呢幾個網站
美國market
https://www.quantopian.com/posts
https://www.quantconnect.com/
A股market
https://www.ricequant.com/welcome/
https://uqer.io/
https://www.joinquant.com/
比較遺憾係暫時都無HK market既online platform 出現 如果想開發港股咁就需要自己建立一個backtest and live trading system 或者買Multichart 去做backtest + trading
暫時講住咁多 如果大家有興趣先再講多d
