係連sptrader到已經卡關
上網睇片人地sptrader 有dde
唔知點解我冇
有冇高手解答
量化/程式交易入門兼學術討論區
量化交易
295 回覆
73 Like
4 Dislike
新手 學緊amibroker
係連sptrader到已經卡關
上網睇片人地sptrader 有dde
唔知點解我冇
有冇高手解答
係連sptrader到已經卡關
上網睇片人地sptrader 有dde
唔知點解我冇
有冇高手解答
有冇做fx 嘅交流下
之前介紹過如何評價一個strategy的方法。可能大家已經開始尋找strategy，或者手上已經有幾條strategy。如果手上有幾條不同sharpe ratio的strategy，又如何提高sharpe ratio?
其實方法簡單就係把幾條strategy混合起來。
如果strategy之間的correlation 是低，代表每條策略賺錢及輸錢的時間跟不一樣，把不同的strategy混合起來會降低整個portfolio 的波動率。
問題又來了，如何分配每個策略的比重? 今日和大家介紹「Efficient Frontier」。是一種方法了解整個portfolio 的Return and Risk。用不同的比重放落每個策略然後計出整個portfolio 的回報(Annualised PnL) 以及的它的風險(standard deviation of PnL)，再把每一個比重的portfolio 畫出來就會得出下圖的Efficient Frontier的envelope。
在理論上，在同一個風險(同一個SD)下一定會基金經理會選擇一個最大回報的portfolio。當然可以根據自己risk appetite去決定風險值從而選擇一個最大回報的portfolio。在envelope上的選擇都是同一個風險上最大回報的組合。在眾多的選擇之中，回報與風險的最optimal 既選擇是Tangency portfolio (Sharpe ratio最大的portfolio)。另外在Efficient Frontier以外的投資組合應該都不存在的。
但是這個Efficient Frontier其實都有很多缺點。其中之一，不能有太多投資組合。我下面有個example，分別是portfolio 入面2,5,10,100種strategy/asset。以上跟下的分別是100個random 與10000個random weighting combinations。很明顯的結果，只有asset 數目比較少的情況下envelope才會smooth。而asset 數目較多的portfolio，envelope比較rough。在這個情況所選出的 Tangency portfolio會不會很穩定，這個問題值得深思。
其實方法簡單就係把幾條strategy混合起來。
如果strategy之間的correlation 是低，代表每條策略賺錢及輸錢的時間跟不一樣，把不同的strategy混合起來會降低整個portfolio 的波動率。
問題又來了，如何分配每個策略的比重? 今日和大家介紹「Efficient Frontier」。是一種方法了解整個portfolio 的Return and Risk。用不同的比重放落每個策略然後計出整個portfolio 的回報(Annualised PnL) 以及的它的風險(standard deviation of PnL)，再把每一個比重的portfolio 畫出來就會得出下圖的Efficient Frontier的envelope。
在理論上，在同一個風險(同一個SD)下一定會基金經理會選擇一個最大回報的portfolio。當然可以根據自己risk appetite去決定風險值從而選擇一個最大回報的portfolio。在envelope上的選擇都是同一個風險上最大回報的組合。在眾多的選擇之中，回報與風險的最optimal 既選擇是Tangency portfolio (Sharpe ratio最大的portfolio)。另外在Efficient Frontier以外的投資組合應該都不存在的。
但是這個Efficient Frontier其實都有很多缺點。其中之一，不能有太多投資組合。我下面有個example，分別是portfolio 入面2,5,10,100種strategy/asset。以上跟下的分別是100個random 與10000個random weighting combinations。很明顯的結果，只有asset 數目比較少的情況下envelope才會smooth。而asset 數目較多的portfolio，envelope比較rough。在這個情況所選出的 Tangency portfolio會不會很穩定，這個問題值得深思。
竟然無人
去曬嗰個專家post吖嘛
邊個post
有api駁去做買賣 呢方面點做integration?
利申： 3年it dog
利申： 3年it dog
我又唔係咁睇
每個strategy 都有佢地既capacity
搵strategy 係唔可以scale up
100-200萬都已經係個條strategy 既極限
咁D fund係唔會花時間/資源去研發
呢d位就係老散去執既時候
每個strategy 都有佢地既capacity
搵strategy 係唔可以scale up
100-200萬都已經係個條strategy 既極限
咁D fund係唔會花時間/資源去研發
呢d位就係老散去執既時候
Scale up 你指performance tuning ？
個post 提議嘅係比啲唔思考又或者真係冇天份冇能力嘅人 有個方法都可以跟貼大市回報姐
老散唔係唔做得依啲野 不過你諗下有幾多老散肯去思考？
你望下依個post 你個group 有幾多人會識連api 會思考點分析問題 會知你上面個correlation 依隻字個數學意義？
你就明白 有啲野唔係老散做到 就算見到條路可行 有空間去執多小小 理性小小咁投資 佢地都冇能力
個post 提議嘅係比啲唔思考又或者真係冇天份冇能力嘅人 有個方法都可以跟貼大市回報姐
老散唔係唔做得依啲野 不過你諗下有幾多老散肯去思考？
你望下依個post 你個group 有幾多人會識連api 會思考點分析問題 會知你上面個correlation 依隻字個數學意義？
你就明白 有啲野唔係老散做到 就算見到條路可行 有空間去執多小小 理性小小咁投資 佢地都冇能力
簡單d講係 liquidity 低既instrument 唔可以再加大個資金落去
有d strategy 老散會比較易轉身走人 基金好難轉身 所以佢地會索性唔用
咁樣既情況下老散係有佢地既優勢
入得黎就係想搵方法beat index 啦
不過有邊個一開始就識用API 識寫Programme
當然唔努力 自己唔學 自己唔試 講咩都哂氣啦
但都可以慢慢起步既 慢慢學
所以我先想建立一個community 去大家一齊交流下 加快學習既速度
係學習成功之前你一樣可以用住passive investment 去玩住先
剩番d時間都可以用黎學野 咁先effective
有d strategy 老散會比較易轉身走人 基金好難轉身 所以佢地會索性唔用
咁樣既情況下老散係有佢地既優勢
入得黎就係想搵方法beat index 啦
不過有邊個一開始就識用API 識寫Programme
當然唔努力 自己唔學 自己唔試 講咩都哂氣啦
但都可以慢慢起步既 慢慢學
所以我先想建立一個community 去大家一齊交流下 加快學習既速度
係學習成功之前你一樣可以用住passive investment 去玩住先
剩番d時間都可以用黎學野 咁先effective
其實已經有好多巴打講咗 學咩lang唔重要 最重要係你條strategy
另外唔使要諗到太複雜 有時簡單strategy可能會有意想不到效果
另外唔使要諗到太複雜 有時簡單strategy可能會有意想不到效果
我未斷過喎
但唔否認ib 一到星期六就完全連唔到
但唔否認ib 一到星期六就完全連唔到
你都係MC+IB?有時打風落雨半日市有冇影響到你?同埋有時會唔會有data feed問題?
係
冇影響到 我暫時斷都係因為星期六比佢踢咗
冇影響到 我暫時斷都係因為星期六比佢踢咗
reboot server 應該每日固定時間ga wo?
之前wfgold 有mc 中國版trade 夠數免費用，依家要一年幾k license fee. 利申無用過，唔知穩唔穩定
之前wfgold 有mc 中國版trade 夠數免費用，依家要一年幾k license fee. 利申無用過，唔知穩唔穩定
Gateway 唔會斷㗎
TWS 過就會
TWS 過就會
我都係用IBPY,
但係網上好少Example.巴打知唔知邊到多D source share
for example, Bond Scanner 應該用咩lib? 搵左好耐都好似無人寫過
但係網上好少Example.巴打知唔知邊到多D source share
for example, Bond Scanner 應該用咩lib? 搵左好耐都好似無人寫過
BTW, 我用ninjatrader + IB
我用tws 啊