量化/程式交易入門兼學術討論區

Futu 華盛啲盤最後咪又係射返俾ib，咁不如一開始就用ib啦

羊毛出自羊身上
broker搵錢可以收你佣金再賣你order俾market maker
ib唔賣自己客order, 唔代表唔做人地d客

蝕住做有幾出奇，淨係個免費港股串流報價都好貴啦，唔係點解其他證券行冇呢樣「基本嘢」

留明學習

係咪期權？
利申：唔識

想問吓有冇人做grid trading, 覺得work唔work?

Algo startup cost太貴
又要買program同 靚data
你feed in 啲數據唔靚 已經輸一半

連基本人手買賣都玩唔掂既新手就唔好發夢了

留名

可噁可以講下FT搭MT4同IB 搭Multichart既分別

想問少少問題
你trade咩多
美股？etf？期？
玩intraday？會玩到幾多分鐘嘅data

香港期指同期權，唔係玩intraday，持倉期可以去到一個月，但backtest要用到期指同期權嘅tick data，唔止trade tick，仲要bid ask tick

ib paper trade要開戶入幾多錢？

係某quant fund 做緊quant dev 留名

真玩algo trade一定用tick
其他都係鳩做 同賣model

Btw options tick data貴唔貴

咁我覺得同market liquidity, capital size, execution 同埋 strategy timeframe 有關。一條daily strategy, 每日day end 個陣就先會買賣 其實tick data 係無咩用。你既concern 只係day end 個價錢 同埋競價果個時間liquidity夠唔夠大，但通常都好大唔會買唔到貨。

如果你既strategy timeframe 係以分鐘計 可能講緊每分每秒都會tragger 到signal 進行買 而你既position size又大好似樓上咁每次出入都幾千萬，就算大期都要20-30張先夠，market liquidity 又個陣低 咁你就需要tick data 幫你去測試點樣可以execute 你手上d order先係最好

其實我覺得有心玩花D時間到學python先 (基本點import library call function都唔識咁玩咩鬼)

要做到佢個種level 最少都去到software developer 既level 因為要處理/注意既野極多

開acct 最少放80k HKD 入去

屌 依家係做trade 定係寫code
請人寫咪得囉
大把外國trader都係請engineer寫 唔通個個都讀CS出身咩
我自己都係去搵大陸仔寫左幾個tool