量化/程式交易入門兼學術討論區

留名

有冇用過 https://www.quantopian.com/

Nevermind

做開it狗，program完全唔係問題

但問題係需要幾多數學底？

或者係我MC唔太通曉,未識做Strategy Rotation同Rebalancing,
用python,幾乎可隨心而做,想到idea就試. 不過MC作為快速入門做Backtest嘅software都十分稱識

Smart beta點至夠Smart, 我諗咗好耐, 請問巴打可以分享所見嗎?

但其他instrument 好多易long 難short
一係就好唔liquid
好難做到market neutral

quantopian點feed hsi data 做backtest
網上好少期指quantopian 教學

zipline 好似可以read csv

睇你自己有幾多時間
如果你已經岀黎做野 番到屋企最多拎到1-2個鐘岀黎 咁樣最好都係學MC 算啦

如果你係一個學生 你可以拎好多時間去學額外野 我會叫你學python

Strategy 呢d要靠自己諗 然後再驗證
在反反覆覆既過程中 可能會發掘到有用既strategy

真係搵到錢既strategy 點會咁易就discloses 比你

數底其實都係year 1 math 夠哂用

好難想像一個spot market 唔liquid 但係derivatives 好liquid (唔計commodities)
你隻underlying 本身唔liquid derivative 都唔會liquid 得去邊

可唔可以講下點 trade by volatility?

lm學野

再補充少少
當你有一個炒hsi 既strategy
無論你用future 定用2800都差唔多既return
兩者都係liquid 同好易long short

睇cfa書 夠comprehensive

提下你
佢要用3.6
記得用conda

Lm

嘩，好勁，好多字母，好高深，留名學野

其實一日你有資金係市場到 一日都會比突發野玩死 同你用咩方法投資無關
個唔想比突發野玩死
最好做好你d risk management

有冇人用MC backtest tick data, 用playback tick by tick, 或者IOG, bar magnifier 都同real time 差好遠
唔知係MC 問題定IB tick data 唔靚