TQQQ 9% 資產配置術上線 （置頂教學）

一早講左
科網股爆多次
TQQQ投資者冇可能仲可以咁堅定

原油etf 唔識個週期真係好難掂， 感覺有啲複雜

不過話時話我呢個方法好難做test 低位不出場冇得set，升到峰值再平衡又冇得set

如果行緊30不出場時 又會強制我再平衡，測出來同真實回報會差好遠

如果全倉趺7成都可以面不改容,夜晚訓到覺既人,其實可以直接SKIP左篇文

我自己係支持維持一個TQQQ : VOO : Cash嘅比例嘅
其中TQQQ : VOO比例可以調整，Cash嘅比例最好不變
窮嘅時候TQQQ比例可以高啲，開始富有之後就保守啲

用每星期/每月結算價做reference拉張spreadsheet有冇得諗

無啦啦加個SCO 有d 為砌而砌feel，ching 你加佢落去係想hedge 走邊種risk?

因為index同油之間個negative correlation比index-bond更強？
TQQQ-TMF係-0.34
TQQQ-SCO係-0.47
UPRO-SCO係-0.56
當然只係數據上correlation好難有理論支持而且2008會重傷(不過主要都係得呢次會)
只係純學術討論姐 我自己都係跟番TQQQ-TMF為主

一早講咗
2000年科技公司同2021年科技公司兩樣野嚟

為左多少少嘅負相關（重要無乜經濟邏輯，純粹backtest 崛出黎）去short 一個asset class 唔多抵屌。攪得asset allocation 都係全long 多，變long short 就完全第二個分析框架，d parameters 唔同晒

講緊tqqq

類似既野有人研究過
https://www.brookings.edu/blog/ben-bernanke/2016/02/19/the-relationship-between-stocks-and-oil-prices/
當然實際上個correlation未必有咁強+個correlation既經濟基礎一定冇股-債咁好
所以我都唔用果套 只係以前同人討論過順手擺上去
btw long 反向etf係asset allocation算short？反向LETF有個自己deleverage既特性同你直接short都幾唔同下
(好似離左題希望樓主唔會介意

市場沒有新鮮事 歷史總是在重複

反向etf 唔建議長玩 股市整體升多過跌，除非你有自己一套進退戰略

拉夠10年睇啦

請問幾多比幾？每季調整一次？

宜家nasdaq裡面有幾多隻股係crypto?

你中意啦

講緊上面用SCO取代TMF姐 同樣係跌市有反應(數字上)
而且係少數反向leverage完損耗唔會太誇張既(10年-90%)
UVXY一年可以唔見九成 已經同你長期買put保身差唔多
都係果句 呢個玩法冇乜經濟基礎 唔sure既話唔好亂用

比例因人而異，睇吓你風險承受能力同埋有幾進取。
舉個例：
好窮嗰陣可以7 : 1 : 2
有幾十萬嗰陣可以5 : 3 : 2
有幾百萬可以3 : 5 : 2
更有錢可以2 : 6 : 2

大致概念係咁，實際上比例按個人需要調節。

好難得有人有心分享
留名

用短債etf (MINT, NEAR)取代cash會唔會更好？都叫做有頂屎咁多息收下 好過果0.01%活期息

算呀，封左底但都係short 緊個beta

學術討論就
1) oil 算唔算asset class;
2) if 唔算，commodity 又算唔算
3) if 是旦一個算，佢地個beta built on 咩risk; d risk 同stock risk 有咩分別

利申唔知答案

不過睇過ard 2006 有篇文cfm property mkt唔係asset class，因為個return 可以用50% small cap + 50% HY bond simulate 倒。所以我估short 油大機會都係攞黎攪，forgo beta for nothing

sor 樓主again 離題萬丈

坦白講我對短債ETF無咩認識。啱啱睇咗過去表現發現依兩隻都超穩，似乎可以取替現金。