見到樓主咁熱心講60/40大法我潛咁耐都忍唔住注冊講番句
因為我自己都做左60/40一段長時間
無論出面炒咩都好終有一舊固定錢放係TQQQ到
上面unit price唔準 因為我為左避開9月大跌而reallocate過
另外因為anticipate會加息所以加左FAS
而因為金融股-債有明顯既negative correlation
上面睇落債好少但其實某程度上仍然係60/40黎
我想問樓主 有冇backtest過你呢個方法會跑贏simple rebalancing幾多?
即係話完全唔理上落 單純每3個月/半年 rebalance做60/40咁
上面係3個類似60/40既portfolio 全部開左3x
(backtest唔到2012之前既我用冇leverage過既產品代替)
1. 60TQQQ+40TMF(TLT 3x)
2. 80TQQQ+20SCO(石油-2x)
3. 60TQQQ+35TMF+5UVXY(VIX 1.5x)
其實幾種方法除左2008以外都冇得輸
然後美國個貨幣政策越趨成熟下唔少人覺得出現2008既跌法機會唔大(講就咁講)
所以睇2012-既performance已經夠 樓主又點睇
(Portfolio 2就係比08石油崩盤拖低 由2012開始一路贏)
Disclaimer: 石油同VIX既etf風險比TQQQ更高 唔sure自己做緊乜唔好亂黎