有無兄弟玩美股/港股期權（4)

建議不了....
揸張期風險大過做short put....

期本身就係用黎賭方向既野，風險大
你用covered call 擋走自己最大回報，但食住最大風險...

挨到開市死唔去
有賺即cut

而家希望慢慢升返

升得太急我啲ccs 又會驚

其實做咩pcs 定ccs 我都無咩大concern, 只要佢唔好gap up / down 百鳩幾點我就心安

今次四星期急插9.7% 成550點
可算係日本拆倉引起嘅黑天鵝或灰犀牛事件

係一次好好嘅考驗

想再問下初接觸指數期權
睇過牛牛得現金交收 , 係咪已變唔洗理行權 接唔接貨 同放唔放貨 ,
之前一真都玩股票期權 有啲亂

牛牛資訊 :
2. 指數期權交收說明
指數期權採用現金交收，不存在相關資產的轉移，只以結算的現金進行交付。
結算金額的計算方式：
● 到期作廢的期權：結算金額爲0。
● 到期自動行權的期權：
○ 認購期權：結算金額 = (結算價格 - 行使價格) × 合約乘數 × 期權張數
○ 認沽期權：結算金額 = (行使價格 - 結算價格) × 合約乘數 × 期權張數

我尋日用30開hi左3舊水... 見有5百幾premium就衝點知最後short左8點...

Spx 睇夜期期貨準唔準？

指數期權係咁玩，冇貨底，到期現金結算

都幾兩個世界嚟

你睇下呢兩日如果退十點，做 40 50就會食曬咁高IV收既premium 都好和味

30wing 有5xx premium,都算幾近wo

spx夜期幾準，夜期跌幾多開市就開低幾多

果個盤前啦....
盤前靠亞洲&歐洲推....

琴晚美國佬咁樣沽落去....
日本仔今朝搞YEN轉弱，夾返美國佬轉頭....

彈得咁急有啲驚

似啦似啦

真呀，做vertical spread 比較好
做covered call 真係留返俾正股做好啲 起碼唔會到期有得坐

你開幾遠先？
我個人睇上到5420左右
（如果今日開5300，爆120點波動，可能輕輕掂下5420）

呢個星期已經無咩大野出業績
今晚盤後DIS，影響不大

經過今次事件，諗緊加強個hedge

每日開市做

7dte 30pt pcs $1 x 3
1dte 30pt pds -$1 x 1

7dte 30pt ccs $1 x 3
1dte 30pt cds -$1 x 1

唔roll 唔 stop loss

有冇得諗

但仍會做management (untested side)
convert 做 iron butterfly 或roll up/down 食多浸premium

最大問題係盤前盤後 同夜盤

呢排好多消息都係呢d時間發生
好大可能你張1dte hedge 失效之後，呢d時間就插／升穿

啱啱再睇過

hedge 應該做喺5dte

cover 嘅日子多啲

8月7日SPX預測