Leveraged ETF 討論區 (4)

祝好運

非常同意

同埋我都知總會手痕同有心癮，所以會分小小出唻畀自己玩下，果part輸晒就收皮

我自己就會睇個portfolio backtest 出黎既monthly return 既distribution, 搵一個輸錢% 係股災開始既時候會出現既, 如果有一日個portoflio 輸到去個個位, 我就會考慮手動止蝕, 希望避到黑天鵝......最衰portolio visualizer 冇得set intra month stop loss, 冇得試呢招

其實咪變相time the market？
同埋定期rebalance其實已經係類似嘅效果啦？蝕都盡都係倉位嘅某個%

加埋季度rebalance算了

有d 人會話rebalance 都算係time the market

同市場表現無關(independent)既操作就唔叫time架啦

搵到篇野講stop loss approach, 都值得睇下:

係架，因為一個月可以發生好多事。但我冇daily data 可以試....所以都冇咩好方法

daily既話好難用yield rate呢d macro野下判斷……有時你甚至分唔清你係rebalancing定只係比人震走左
新手用最簡單既方法已經唔錯

係, daily 係完全實行唔到, 除非用program 駁住broker

IB可以用script
tradingview上面有hook既broker都可以自動跟你寫既pine script操作
但係就回歸最初既問題就係要time the market
你對自己既方法有幾咁confident + 你有冇心力去mon住幾時操作只有你自己先知

點解fx戰士巴唔用ubt
唔係兩倍咩

當時諗住EDV呢到有人用所以EDV
而家睇番其實EDV比UBT好
因為TMF既回報遠比TLT 3倍低
所以大概係TLT 1.5倍既EDV數字上反而先係TMF同TLT中間
咁樣作為一個intermediate choice先好
如果你用UBT而非EDV去plot efficient frontier會發現幾乎冇用UBT
一跳就由TLT跳左去TMF

呢個現象都幾得意 某程度上亦都解釋左點解UBT咁鬼細
(TQQQ既AUM係QLD 2倍 但TMF既AUM係UBT 8倍)
就係因為佢作為intermediate choice冇乜用

可唔可以分享吓個倉大概有幾大？

原來少人用，跟大隊用high liquidity實無錯

你話細又唔係細到蚊型咁 AUM 5000萬 vol 50k要應付我地既需求濕濕碎啦
但就真係作用唔大

想問下計埋孖展既話 exposure係咪就咁乘番孖展個比率?
例如我50%VOO,40%QQQ,10%TQQQ 孖展1.3倍
咁我既exposure應係65%VOO, 91%QQQ?

因為如果我計岩既話 咁我其實直接65%VOO,30%TQQQ 咪做到類似exposure
唔洗孖展比人收息