，有咩分別，手續費平過税太多，S&P 500 etf又易track流通量又大，tracking error可以大得去邊【語重心長】投資新手或者唔想再做傻散嘅入一入嚟（4）
JovianJulia
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香港人IB買美國ETF同愛爾蘭ETF都係同一粒制，有咩分別，手續費平過税太多，S&P 500 etf又易track流通量又大，tracking error可以大得去邊
，有咩分別，手續費平過税太多，S&P 500 etf又易track流通量又大，tracking error可以大得去邊篇文冇講 compare to咩 benchmark ?好蠱惑的，有分扣稅前，扣稅後，扣股息benchmark, 佢冇講好難參考
梗係直接買futures
諗緊星期五roll 定下星期一先roll隻mes
另外CME個網有隻R2V
但IB搵唔到
諗緊可摸耳用黎代SCV ETF
不過好似冇micro版，一口10萬鎂
比較接近嘅似係M2K？
諗緊星期五roll 定下星期一先roll隻mes
另外CME個網有隻R2V
但IB搵唔到
諗緊可摸耳用黎代SCV ETF
不過好似冇micro版，一口10萬鎂
比較接近嘅似係M2K？
我忍唔住前幾日roll左
因為今次入多手mes
仲入埋N225MC
下星期買埋隻DJ600
終於實現market cap equity 全futures
2倍槓桿正式啟動
因為今次入多手mes
仲入埋N225MC
下星期買埋隻DJ600
終於實現market cap equity 全futures
2倍槓桿正式啟動
唔係英國tax resident 唔洗CGT
遺產稅先勁
台灣IB買唔到歐版？如果買到咁同香港有咩唔同
你成日死？ 
你咁講呢個世界唔洗有人壽啦 
Treasury futures諗住點部署？
一個要死左要俾4成稅
一個唔洗
點解要俾
一個唔洗
點解要俾
想買張ZF當ITT算數
你唔會死？
Future大法主要係咪for杠桿？
槓桿係主因
慳稅嘅話
派息前賣 除淨後買番好似好d
因為而家s&p futures好似都要rf +0.3-0.4% financing cost
計落買歐版s&p etf 都差唔多 （2%*0.15=0.3%稅）
慳稅嘅話
派息前賣 除淨後買番好似好d
因為而家s&p futures好似都要rf +0.3-0.4% financing cost
計落買歐版s&p etf 都差唔多 （2%*0.15=0.3%稅）
研究緊唔想做槓杠有冇so
歐版swap etf做到0%稅，呢個都可以考慮埋
歐版swap etf做到0%稅，呢個都可以考慮埋
我主要係覺得靈活好多
啲現金可以選擇買唔同野
其他細節好多都研究中
啲現金可以選擇買唔同野
其他細節好多都研究中
想問下個2倍槓
大約係點計㗎？
futures leverage 其實我都未係好明
例如micro MES
佢係5x嘅
但我“買”佢都只會用“用”到initial/maintenance margin
咁啲margin本身係我其他asset
即係bond/etf呢啲，本身都係長擺
又如果買RSSB呢類本身入便有野leverage 嘅
最後成個portfolio 嘅leverage 又會係幾多
大約係點計㗎？
futures leverage 其實我都未係好明
例如micro MES
佢係5x嘅
但我“買”佢都只會用“用”到initial/maintenance margin
咁啲margin本身係我其他asset
即係bond/etf呢啲，本身都係長擺
又如果買RSSB呢類本身入便有野leverage 嘅
最後成個portfolio 嘅leverage 又會係幾多
我未買treasury啊
我portfolio大約50% market cap equity
30% factor tilt equity
20% managed futures
我market cap equity全部用futures
所以d真錢全部落哂factor tilt 同managed futures果到
所以leverage = 1/(30%+20%) =2x
我portfolio大約50% market cap equity
30% factor tilt equity
20% managed futures
我market cap equity全部用futures
所以d真錢全部落哂factor tilt 同managed futures果到
所以leverage = 1/(30%+20%) =2x
Leverage係睇你exposure / 你嘅錢or asset
Equity 同bond嘅leverage我會分開睇
100%equity+100%bond 同 200% equity
都係2x leverage
但風險都幾唔同
我會set個equity 嘅leverage
再set一個equity 同 treasury嘅比例 決定買幾多treasury
Equity 同bond嘅leverage我會分開睇
100%equity+100%bond 同 200% equity
都係2x leverage
但風險都幾唔同
我會set個equity 嘅leverage
再set一個equity 同 treasury嘅比例 決定買幾多treasury
KMLM都好似唔係1x exposure
當住係架喇
始終呢d futures based嘅etf好難計
始終呢d futures based嘅etf好難計