想問下期權計算

現價263
假設我買7月7日 265call一張

如果到左7月7日 只去264.9係咪要貼倉同d錢無左？個距離愈大就輸得愈多？
咁如果到左7月7日前過埋265價位去到270我仲有無錢執？

即係case 2估對方向但升幅大過估既價都無錢執？

個玩法即係一到價位即放？

1張100股
7/7結算
(270-265) 會係你結算當刻value
你等到結算既Profit會係 [(270-265)-你買入價]*100

應該係咁

Tsla call@265, expiration 7-7-2023, 依家個價大約係7.15

若果你買完就咁擺係到等到期日，你嘅breakeven point 係 265+7.15=272.15

即係擺到7月7號，股價唔升穿272.15,你都要輸錢

利潤/虧損=(7月7號股價-272.15)*100

輸錢上限係張call嘅成本=715

至於7月7號前升到270有無錢執，就要睇張call 重有幾多時間剩。當你尋日買，星期一已經270，你賣完張call肯定有錢賺。若果要到7月6號先至270，你賣完張call應該好大機會只係平手走或者輸贏少少

我自己只買 option, 唔買實股, 但係我會勸你細細地試下就算, 唔好心雄一次過買幾十張call, 好易輸爆倉

如果唔到價，冇錢買貨。唔係唔會輸其他野？剩係輸 d 期權買入價

LC咪輸晒你買既錢

師兄，係咪搞錯咗short call同埋long call?

我建議你唔好買
你都未識係玩法
期權規模次次100最少
覺得你如果唔知做緊咩
輸咗好唔抵

搭單一問
如果買左CALL去左價內
但如果戶口係結算日後唔夠購買力買貨
會發生咩事

連原理都未清楚就唔好買住啦

先當你 long call TSLA@270

若果係到期日收市嗰陣, TSLA 股價比你個 strike 低0.01 或以下, 你張 call 變廢紙, 你就剩係輸張 call 嘅錢

若果係到期日收市嗰陣, TSLA 股價比你個 strike 高0.01 或以上, 劵商就會幫你買100股 TSLA @270 。你唔夠錢的話, 劵商會幫你用 margin 去買。最大獲 case 係你星期五用 margin 買左100股, 星期一未開市TSLA 就插水, 咁你由嬴變輸。 所以最好last day 自己平倉, 唔使承受無謂風險

如果升到$270
你可以用$265行權認購100股
不過你要有$26500
唔認購都係變廢紙

本身孖爆左 會點 點接貨

真 好似好難玩 要填倉

我幾時先有你咁有錢
我呢個情況無咩錢都係買正股就算
我最多只可以歸0

無咩錢更加應該玩期權

不了 暫時 要額外多左既錢先敢玩 正職搵好少

期玩唔係玩波幅咋咩 你同佢坐到結算日完做咩
完場前走就得啦