美股 AlgoTrading，每日收市前 15分鐘交易紀錄

hsi

我諗到神級策略！每日喺S&P 500入面RAND()揀幾十隻股票，狂買狂賣，交易次數夠多，慢慢就會趨近S&P 500嘅回報啦！🤣

自己部機有好多野唔見得光（可能有毒），如果死左機要重新 up 返好煩囉。😂😂

同埋出去玩嗰時會容易啲 remote 嘛，可能我都係多此一舉，cover 到個 cost 就唔理佢 😅

對唔住，我笑左 🙃

個人覺得玩得algo 就係要追求比市場回報更多回報

玩algo trade唔易，需要既知識量極多，需要付出大量時間學習、實踐同改良。如果花咁多時間都只係跑贏少少/跑輸，咁不如我打多份工算，多餘錢就月供etf(可以唔剩係供sp500, 打散投資就可以降低profolio drawdown)

另外你講到drawdown問題，其實呢個問題就係其中一樣突顯Backtest重要性，如果你無做過backtest你點定標準比策略要留幾錢比佢drawdown，如果有朝一日你見到個策略drawdown緊30%，你點判斷應該繼續坐，定直接停左佢？

至於我講既beta問題唔係講緊大市點樣負面影響到策略表現（因為好多時點都會有），而係你賺緊既錢唔係因為你策略優越表現，就好似廿年前d人買樓炒樓點都賺，咁唔係因為班人好有策略係樓市出出入入炒賣賺錢，而係個市係咁升（唔排除有人睇到個beta，而睇到beta既人其實都係勁）

當然Alpha Beta都只係個好廣義既用字，無話好標準答案點樣先一定係Alpha，但普遍共識就係基本上你跑唔贏大市你就唔係賺緊Alpha

人地分散，你allin 有咩好討論？

可以呀 😂😂

buy("spy")

不過小心 sp500 會加權，如果買中啲大波幅，流通少，就要食 spread

我係近一兩個月開始研究，不過strategy係用indicator driven signal
Backtesting on TV都運行過一兩單papertrade，同TV既trade一樣，我專登改個script係睇candle收盤再決定入唔入場， 4H time frame
所以backtest同真實trading係做到一樣，

我都覺自己急同貪心，但個strategy backtest result都係到MNQ同NQ個equity curve係斜線上揚無大drawback，先諗係唔係可以進取啲

多謝你share你個諗法幾時加大個交易額

如果可以可唔可以分享你點構思個strategy idea同點做到由好rough到真係落盤trade？

同自己都想build local back testing tick data但未搵資料

VOO叫all in

我之前都係咁諗所以我都覺用aws呢類安全又方便啲

咁啲錢係放在alpaca?

其實Algo同炒野一樣
就算我當你策略係ok
除非可以鎖你倉鎖一年
一年後先郁到條策略同本金
仲要個策略冇bug 順順利利run到
如果唔係你個心急同貪心
最尾會整死條策略
仲要你呢兩個月先研究
對市場個陰險程度都唔太明白
咁就好易奶晒野 到時先後悔
唔係想潑你冷水
而係我奶過同見太多人奶過所以先同你講

至於我策略個idea
我係 based on 本身就有一個策略做膽
Run左一排發現大部分時間都ok
但某d時間唔ok
咁我就研究唔ok 果d發生咩事
不停修改優化番黎

補充一句
你修改完果策略
唔好將原本個丟左佢
咁你先做到AB testing

升巿跑輸benchmark 可能係risk exposure 問題。
不過最緊要係跌巿個陣表演，22% 加跌巿輸10%內，個model 就係成功。

​唔 backtest，主要係因為懶，其次市場係生嘅，市場會話俾我聽啱唔啱，live trading 就知道對與錯。

Draw down 問題，就用左 atr 去解決，大波就縮，細波就唔理。

如果真係輸爆廠咪自己柒，交完學費當畢業。唔做 backtest，係就係暴力左啲，forward test 修行 😂

連狗就公道啦
成班sharpe ratio又唔睇
Mdd又唔睇
Vol 又唔睇
淨係針住22%return
長債得5.5% 佢地又識買

我覺得如果你完全知條策略發生咩事
運行出黎同你expect係一樣
其實BT 唔BT 好多餘
BT賺錢 ， 真倉輸錢見過大把
唔駛太理會佢地講既野

大概都有個 figure，開倉嘅時候會發生咩事，因為自己已前都有 trade 開，所以都會估到大概會發生咩事。

多謝您指點 🙇‍♂️

見到您啲倉，真係好勁。

fx 我剩係識做 usdjpy

受教
我最raw果條drawdown成60%，改到宜家20%
我會試下放半年睇下result先，因為專登開左tradestation專auto trade future

都多謝share你個workflow

但兩年除開個表現只係比spy Voo高1%
但風險因為reboot lock trading唔到就會減表現

個風險管理唔算做得好

係

Cls

仲要樓主已經好HUMBLE

我好羨慕呢啲識寫program嘅人，我身邊有個朋友佢聲稱自己一個月賺10幾廿萬，就係全靠自己個program自己Trade

係呀。所以行左7個月左右改善左。如果由 2023 年 11月1日起計，到今日勉強都有 19.96% 。

衝出嚟搶口都唔知你做乜撚你現實係咪都係咁？

完全唔明
零知識應該點上手