美股 AlgoTrading，每日收市前 15分鐘交易紀錄

話你賺得少嗰堆唔使理佢
但你只做一個product？
如果你呢個策略可以通用到幾個product
其實你一定唔只得22%
不過要睇埋你個風險冒幾多

有諗過。但技術唔夠。

我玩外匯 仲要係特定幾隻

用ib_insybc

都係不斷backtest 同optimisation 咋

所以要同dollar cost averaging 嘅baseline compare

同一個capital，你algo trade賺幾多，dca 賺幾多，高過個dca 個baseline先叫賺錢

result要同control比較，基本scientific research 原理黎

一大堆人用machine learning去 predict stock price，最後有 幾% profit 就當自己嘅 prediction higher than chance，但其實牛市上升個chance level本身係高過50%

有料

有無用咩library寫？自己寫駁broker API?

Mpf匯豐美股基金上年升幅好似差唔多

外匯ge話星期三至五會開足24個鐘?

簡單d講睇下有冇跑贏大市，例如美股就睇sp500
最好就試多幾隻唔同product 睇下有冇overfitting

If you forecast, you are speculating.

如果冇大news既會開足
但到星期五某個時間
我唔理賺緊又好輸緊又好
我都一定走人

如果你市場睇得多
你可以搵到好多類似咁嘅concept
有d product 可以第2星期入，月底結算
或者每日 早上入市 晚上結算 都得
但你點寫到個策略出黎 就你功力了

手炒都唔止呢個%, 不過加油啦

睇咗幾頁發覺香港人真係好撚掃興

完全同意！S&P 500 長期回報穩定，但前提係你要有鋼鐵意志頂住 20-30% 嘅回調（08、22 年就領過野）。

做 AlgoTrading 其實唔係為咗搏高回報，而係希望 改善風險調整後嘅回報，即係 maximum draw down 細啲，咁我可以訓覺安樂啲 。😴

S&P 500 係長線投資，但對我呢啲資金唔多嘅嘅人嚟講，流動性都幾重要。

至於 Alpha vs Beta 嘅問題，策略有用對沖，理論上應該可以減少市場影響，但老實講，我都唔敢話自己 100% 賺緊 Alpha，始終市況啱嘅時候，我都係有食緊 Beta 嘅。

所以話，講 Alpha 嘅人，通常自己都唔知自己有冇 Alpha；而講 Beta 嘅人，通常 Beta 已經食到飽 😋。

多謝指教 🙇‍♂️

多謝。我手感太差 😅

sharpe ratio幾多?

algo trade唔做backtest同用手感trade有咩分別？

好勁
我果隻TA只係遲你20日開
但得136%

On9仔
你又知人哋落手落腳操作賺幾多？

咁應該改做手感 autotrade

巴打可唔可以講下個flow係點
我之前試過build但最後卡左係ibkr hk既auto reboot，同auto lock
宜家俾錢用trading bot service嚟auto trade

另外你strategy個max drawdown, sharpe ratio, sortino ratio PF係幾多？

覺得你幾勁一個strategy apply去咁多stock