美股期權新手Post，請放低你既問題

其實唔一定 itm atm otm唔同做法
係睇你想hedge重d定純當收息
itm就重d otm就純當收息or target selling price

IV高做short strangle真係幾好賺
不過要計好risk又其係博業績唔出range個d
最簡單for一日波動 IV%/root(252)
計下個IV係預計緊下一日正股價+/-幾多%嘅波動先好做
爆過左strike救倉好似連燈有個post教

Why root 252??

財報前 買末日long call 同末日short call係唔係大機會贏

如果唔計佢橫盤

做deep in the money options可以睇下leap call/leap put個個post

財報前一星期long call
財報前一日平倉
轉long short
財自三步曲

long put 自岩

係long put，打錯

Theory來講係assume 252 trading day per year
用Root 12 就monthly, root 52就weekly

財報前一日開option過夜好大機會輸IV crush

出完ER IV crush 買哂call put 都要輸

其實唔一定 不過真係識先好玩
唔識嘅話long option當佢warrant牛熊玩算

A：通當到期日收市前幾個鐘就會幫你平倉，唔洗驚，賺到既錢會自動計比你


平倉即係short 返個option 所以唔使settle?
通常 即係broker可以唔同做法?

冇平係cash settlement 定接貨
自動exercise?

想問TQQQ幾時跌

sell X short
btw 唔同broker有唔同做法

其實我想問點解財報完會iv crush, call put雙殺

就算財報出完之後升，但係唔貼Call價，拉死IV，一樣即時變蝕錢但啲新手唔識IV就會白白輸左錢都唔知咩事

去返我之前個example

一日波動 IV%/root(252)
IV係市場預計緊下一日(T+1) 正股價+/-幾多%嘅波動
咁財報過後 冇咩大事會今隻股波動
市場預計再下一日(T+2) IV/root(252)=+/-個%細左
(亦都同open interest有關係)

而options價格最重要係3樣野time value, intrinsic value, implied volatility (IV)
當你係買末日OTM option
Intrinsic value已經係0
末日option Time value非常細因為通常得幾日淨
所以個價好受IV影響

我自己就中意財報前一日short玩IV crush

想問咩叫平倉？
我冇貨平唔平到倉？
有貨就自動用我啲貨平？
如果我得100股
張short put 200股又會點平？？？

bid/ask 差太遠，樓主會唔會追埋果少少定繼續排隊？