升穿幾多都係一個
咁講你即係冇tune過啲parameters 嚟？
量化/程式交易分享
#238305
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幾多個window嘅MA 線都已經係一個parameter
升穿幾多都係一個
咁講你即係冇tune過啲parameters 嚟？
升穿幾多都係一個
咁講你即係冇tune過啲parameters 嚟？
講得岩
最簡單既數學
當你一開始順, 贏左10%, 1 > 1.1
之後輸番10% , 1.1 > 0.99
咁己經少過本金
最簡單既數學
當你一開始順, 贏左10%, 1 > 1.1
之後輸番10% , 1.1 > 0.99
咁己經少過本金
咁當然有, MA用20 1mins
突破用前燭身max-min做reference, 要last close - MA > 前燭身body先叫有效trigger
突破用前燭身max-min做reference, 要last close - MA > 前燭身body先叫有效trigger
成個portfolio annualised sharpe 1.81, 算一般般咋, 希望之後玩多D 其他商品去再平滑條curve
, 希望之後玩多D 其他商品去再平滑條curve係呀, 通常我會有個簡單嘅Scanner 去睇下個商品係咩特質, 咁樣容易D去寫相關既策略
巴打可唔可以講下你整backtest既思路？ 點樣模擬返live既價格變動？
vectorization咁做
千祈唔好一開始就諗loop個data 會好慢 如果你個event 出咗要再重新計過 你先用loop
千祈唔好一開始就諗loop個data 會好慢 如果你個event 出咗要再重新計過 你先用loop唔該晒巴打，等我研究下先
淨係得基礎programming底，一路都係就咁用loop
淨係得基礎programming底，一路都係就咁用loop
諗真啲就會諗到點唔用loop做
excel式思維😂 以為得loop，唔好浪費咗個vectorization啊
巴打用順勢strategy?
係呀 主要順勢居多 但係都有逆勢, 其實如果玩得夠多唔同商品, 理論上純粹順勢策略加做好資金管理應該都會有唔錯嘅績效
lm
你自己識寫program去IB攞tick data?
用Multicharts嘅話IB不停關水喉
用Multicharts嘅話IB不停關水喉
我自己寫
你唯有瘋狂alt Ctrl f
你唯有瘋狂alt Ctrl f
alt Ctrl f 即係?
我淨係拎幾年1 min data已經玩到個harddisk差唔多爆