量化/程式交易分享

股市玩左好幾年，但係成日要睇基本面丶消息丶睇住個市都真係幾用時間。所以上年年頭開始研究程式交易，希望可以將成個交易自動化。依家都係用Multichart 玩，主要原因係個平台比較熱門，上網可以搵到多啲關於個方面嘅資源。如果用python 玩，你可能需要多一啲時間去建構個程式。到目前為止都寫咗過百個策略，依家主要用三條策略玩恆指期貨。多策略嘅好處就係透過唔同交易邏輯去互補，平滑績效曲線。2020上半年Forward test，見成績都OK，下半年實戰到目前為止有~25% Profit都算係合格嘅。

開個post主要都係想拋磚引玉，因為呢度都有好多高手，一齊交流下，當然如果你有啲咩問題我都會盡量試吓解答。分享一下而家用緊嘅三條策略，Backtest 細期(2017 Nov - 2020 Dec)，set 左單邊4點滑價，來回$40 手續費。

Strategy 01: Day Trade 策略，trade數比較多，因為唔使留倉過夜，績效波動都會少啲比較穩定。




Strategy02: 逆勢波段策略，簡單啲黎講會係突破低位入市突破高位賣出，兼會留倉




Strategy03: 順勢波段策略，同02相反，佢會喺突破高位買入，跌破低位賣出，亦都會留倉




不過老實咁講呢啲績效圖表真係只可以參考一下，因為好難估計未來市況係點。例如策略03，有啲人可能會諗破MDD/呢幾個月成績比較差，就等如策略失效。我自己反而會調轉睇，其實可能係呢幾個月市況唔適合呢類型嘅策略，亦都係正正點解多策略去互補好重要。有時我覺得玩程式交易最難係個心態，要相信自己嘅策略，同埋真係要避免人手去介入。另外我自己都有個FB page (https://www.facebook.com/Alg01ab)，不時會分享一下實戰月結單，策略同其他相關資源。如果想睇即市出入位，食吓花生嘅就可以follow一下Telegram Channel (https://t.me/alg01ab)

backtest 2017年11月到now姐係賺到幾多點?

每個策略都唔同, 如果簡單啲嘅計發就係Net Profit 除10, 因為嗰啲績效圖表係用MHI, 所以平均一年好幾千點, 不過真係好睇嗰一年嘅市況

之前自己玩過下backtest試到只做0930~1600 時段, Avg月賺500 點, WinRate 65% 左右
試左一個星期輸多, then失敗告終

Fit幾多個parameters?

如果你而家用多啲data 再睇返個績效成績係點? 就算策略冇問題，都好難確保你試個一星期一定有賺

Volume好似淨係得係用ib platform trade ge成交量，夾唔到大市個總成交

如果唔洗用volume based indicator 都ok, 要就煩d

strategy2同3方向相反，會唔會同時觸發？

邏輯相反, 但係因為用嘅濾網唔同, 所以有時hold 嘅position 係一樣

唔睇volume，齋睇個價郁有用？

利申，唔識

Ok呀 , 唔少 Indicator 都唔用Volume, 當然如果個Indicator 有計Volume 亦有自己嘅好處

用multicharts話係量化交易，就好似沖杯麵話係烹飪咁

學好python先出post啦，根本係兩個世界

確實係呀, 所以Multichart 偏向程式交易個邊, 如果要玩多D 可以用 .net 版本, 咁你本身有冇玩開量化交易呀, 開個post純粹想聽多D人分享

幾好, 識寫programming既話, 程序交易好似幾舒服 + 少好多壓力 / 人為錯誤

我係人手daytrade (新手)
主要時間框框係 5分鐘, 睇開市頭3小時左右吧
主要係好悶, 同埋容易miss / 做錯 (紀律問題)

都係呀, 巴打到而家係咪都keep到正數? 如果個交易邏輯冇問題, 轉做程式交易就可以減少好多時間同埋避免你依家所講嘅一啲人為問題

我都有做Day Trade, 今年2月開始玩，用Python 寫. 中間有試過寫錯code搞到trade錯野. 不過年頭到依家都仲叫有收入. 所以自家研發，會仲驚. 用Multichart 會安心好多. 賺到錢就得.

呢個係2月到依家record. 1張細期.