如果講緊1000隻以下，其實唔需要用mp，開thread用queue拎已經夠做，當然仲有啲技巧，唔識擺就的確會高latency，同埋老實講去到幾百隻的確係難搞，唔係新手級數
btw雖然python library多，但做trading梗係要靠自己寫，我全部system都自己砌，包含拎data、backtest、auto execution
量化/程式交易分享
#238305
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本科係電腦。做野又學啲自己又學啲。主要都係上網
我係自己system. 當時諗到個algo (好簡單logic) 就自己build python program 跟著就整埋docker 跟住又放上cloud 跟住先發現原來有啲現成framework ，但自己懶同忙無認真研究啲framework
http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_time_and_sales.html
你用邊個method嚟拎？我以前對過Bloomberg 同IB tick分別唔大
個api你熟就唔會話關水喉
你用邊個method嚟拎？我以前對過Bloomberg 同IB tick分別唔大
個api你熟就唔會話關水喉
有咩技巧 可唔可以講吓
true. control 你個capital 先係重點。
不過而家d 人靜係睇absolute return je.
不過而家d 人靜係睇absolute return je.
唔知其他巴打, 不過我自己覺得恆指比較好做, 當然亦都有寫下fx, 因為長遠都會玩唔同既商品去擴大個portfolio
自己寫算啦
去到尾你都會係自己寫
去到尾你都會係自己寫
咁古怪, D configuration 係咪同以前一樣冇轉過？ 如果再唔得可以試下揾Multichart D support, D人幾好, 有時仲會remote desktop 幫你搞埋
係..最難係個苦行期你會質疑自己D策略唔得, 冇左個信心, 固然可以熄下機但又怕蜜月期話黎就黎
資金管理真心好重要, 真係要識幾時放大同縮細個sizing
個hit rate 全部都好低下，有無Sharpe ratio?
眼望第一張個t stat有2.5 到3
自從windows 自動update 後就係咁
唔知關唔關事
唔知關唔關事
financial modeling prep
d data雖然唔夠準但勝在有免費real time data
d data雖然唔夠準但勝在有免費real time dataai派新手留名
我冇用Multichart做backtest, 我係有3年1min data自己寫VB黎back test
你個model冇parameters?
雖然唔係好明咩要parametres
不過我個algo backtest係用moving avg黎做基礎, CurrentPrice > MA線 = 買升 else買跌
當然加埋其他filtering/timing comdition, 好似要升穿幾多點先當做有效signal/10點AM打後先開trade咁
不過我個algo backtest係用moving avg黎做基礎, CurrentPrice > MA線 = 買升 else買跌
當然加埋其他filtering/timing comdition, 好似要升穿幾多點先當做有效signal/10點AM打後先開trade咁