UN巴交易實錄(2)

285是overselling嗎?

夜期大陽燭打穿1H 200天線 & 短線頸線 量度目標約28000

轉倉區再次被打穿 今次又再retest 紅色支持區 下穿埋就再free fall

即市係
如果睇遠少少 落到28000 水平先超賣

un巴想問下如果用mt4寫program auto trade難唔難上手 同埋可唔可以connect ib

我自己有programming底 初頭學都有d painful 因為要識得用佢d library先識得寫 我用左差唔多一星期先摸得熟
如果冇programming底 我諗要一個月時間

mt4係可以連上ib 但要整個ib bridge好煩 你當連唔到
如果想用ib做auto trade 多數都係用multicharts做

系統發出超賣訊號
已經好耐冇見過
如果仲係舊版既話 應該係28874- 28119平
差唔多抵消返之前舊版800點既大夾倉
anyway 夾倉同左右巴只能夠二選一
揀好左就唔好睇返之前 繼續等待下個機會

今日無聊寫左個非常簡單既strategy
用黎判斷係"股災"後既買貨時機
不過由於呢個係用黎食大浪 持倉時間非常之長
而且買入後有機會被大夾
所以唔係太岩用衍生工具去玩 而用黎睇大TREND/買正股就比較適合

以下係HSI 90年-19年既BACKTEST RESULT
冇做過任何optimization 只係用簡單指標寫左10行

UN 巴
請問一條code 點先算可以拿出去trade?
小弟係MC 新手，唔知條code點先算係用到

下面係backtest 結果

HSF 大期，12 個月1 分鐘圖

UN 巴
請問一條code 點先算可以拿出去trade?
小弟係MC 新手，唔知條code點先算係用到

下面係backtest 結果

HSF 大期，12 個月1 分鐘圖

overall 睇落唔錯
不過你買賣係用market order 定 limit order
因為如果係market order既話slippage 應該唔止咁少
你只係用一年data去test 可能未必足夠
因為牛市同熊市既intraday波幅可以差好遠
用一個市況gen出黎既algo未必係另一個市況發揮到

除左test in-sample data之外 你仲要搵out-sample data做forward test
以確保你條algo係in-sample搵到既規律 亦都可以係out-sample度搵到

跟住就要test下你條algo有冇出現參數孤島
即係當改變參數後 performance會有好大既落差
咁樣有機會出現參數過份最佳化既問題

最後就係要拎出去試水 真倉 DEMO倉都可以
試返幾個月 睇下個result係咪同backtest既performance差唔多
冇問題就可以正式用

暫時係諗多到咁

多謝UN 巴!!

呢條code 既買賣係Market order，我仲諗住係day trade 開倉，market 會夠深度開倉，所以滑價唔會多。
請問一般即市market order 會set 幾多slippage?

另外，我可能真係over optimization，因為一改parameter，個result 真係會分別好大。

真係又要再諗過

另外，想問percent profitable: 35.21% 會唔會太低？

UN巴, 我想問點解做backtest要考慮呢個strategy係咪參數孤島? Backtest唔係就係為左搵出一個最佳化既技術指標參數咩?