點解IB標出黎既T-bill Yield計唔到既

1 Feb到期，今日買即當係31日啦
今年有366日
Ask price： $99.576

Ask Yield應該就係：
(100-99.576)/99.576×100%×366÷31
= 5.027%

同佢標出黎既 5.551都差幾遠下喎，求指點

計漏左coupon rate?

T-Bill 邊有coupon rate

好問題

係呢，好似無人提過

留名 我一直信ib 就咁買算

我諗好多人都係無諗咁多就咁買算

btw連龍好正

計trading days所以係 20/256而唔係31/365？

366
360

你個31點計出黎？ 用28日同365 日就計到5.551

個數match到，但咩規舉黎，點解係計4 weeks既？1月2到2月1 有成有31日喎。

張bond 2月1到期，假設 1月2買，計埋頭尾total就31日 ，你數下日曆就知

唔關事

點解係用28日既？

國債不嬲成條街都用30/360計yield
公司債先days/365

T+1 Settlement for a government bond.
Settlement date: 4 Jan
redemption date = 1 Feb
actual date diff = 28
take year convention = 365 for an annualized yield
Commission = 0.2 base point
actual price = 99.576+0.002 = 99.578

revised formula = (100-99.578)/99.578×100%×365÷28 = 0.0552

最近係依個數，仲差少少

原來係咁

但點解係28日。。。1月2號買既話，點解start date 係4號？

用360日黎計，一樣係出唔到IB 標就黎既5.551% yield

（100-99.576)/99.576*100%*360/31

=4.945% 相差得仲遠

t+2

Sorry 岩岩訓左
我求其網上搵個bond calculator，ball park計IB應該係無錯

不嬲都計唔到佢個yield 留個名先

只能說你用同返一個basis 去比較其他嘢就唔會有問題

佢應該已經係fair price

佢似係用 P = 100* （1- r * 28/366) 咁計