你地信唔信Algo Trade ?

你有橋可以同我頃，我用IB API, 好方便

牛牛，港期？好多人揾食

d TA strategies蹝尻氣，果排行mom就自然有錢賺，磨就自己收皮，根本唔駛蹝時間optimize

你乜TA, 我MA 22/55, 唔洗輸，得個桔

我寫個期權，根本比HFT個班食晒，你用一般上網根本可以慳番唔洗諗

要加馬丁

痴線，連開18口庄見過未？輸到甩褲
我痴線到Monte Carlo 都用過

在分散啲品種用囉唔會幾個品種都連輸十八掛但係呢啲情況正常都要sl(以平均dd計)

自己有冇穩定strategy 先
未識trade就學自動trade
寫出黎啲嘢好大機會都係Algo Lose

錯嘅嘢自動化只係更大嘅錯

試過用TA strategy 炒leveraged etf, 去到用真錢細注階段玩咗兩個月就放棄

開始時backtest result好似好正，但一到realtime simulation 就大打折扣，原因係backtest好難有長時間既tick-by-tick data, 頂多一分鐘，而leveraged etf一分鐘內既fluctuation已經足夠hit到止蝕位但backtest係試唔到

到試到realtime simulation result 都唔差既strategy, 一玩真錢又係兩回事, 用market order有slippage, 成既價simulation 同現實差好遠，試過將simulation 同live trade parallel run, 結果同一strategy simulation 贏live trade輸, 去到呢個位覺得個methodology 冇哂根據就放棄

我覺得個問題係要解决個方法先，如果backtest 同simulation 掂都唔代表live trade掂，下下要用真錢trial-and-error 唔係辦法

我信， 但唔係容易。要有完整測試同係真實市場run過又賺到錢，要證明到經得起唔同市勢既考驗。另外，好難有一套完美strategy ， 要有風險管理同退場機制。

如果唔用tick by tick, 用15分鐘，止蝕位比多啲，會點？
我用五分鐘candle, 係無肉食，唔會瀨

波動唔夠大trading frequency又會唔夠，變咗buy-and-hold多過day trade/swing trade

youtube 班大師靠ALGO 搵食嘅, 都係教書 賺一筆
未見過人 堅用ALGO 可以長期賺

嗰班玩回測嘅 好多都用馬丁策略,
輸一注, 落3注,
再輸,
落7注,
再輸,
落12 注.
(大概係咁, 越賭越大)

玩DEMO 可以咁玩.
到現實生活一般人唔會拎幾十萬咁樣賭

我而家傾向相信股價短期走勢係random, 任何短炒既strategy 長玩最叻都係打個和

用唔用到algo?

巴打似識嘢
都想請教一個問題
講到運 其實我心諗
可否將前排即係最近十年左右低利率時期劃分做一個time series（假設呢段時間升嘅機率比跌嘅機率低）
做long嘅策略（包埋牛市股神）未必真係有技術（可能樣本數或特定時間序列因素影響？）

同埋成日都諗緊一個問題
Texas Holdem poker就話可以通過大樣本
睇到條友嘅盈利率係幾到


但金融市場交易得唔得
唔熟統計學細節問題
巴菲特都話要睇十年先知條友掂唔掂

咁如果得 Jim Simons 隻基金真係好撚柒勁喎
真係叫有statistic significant