小小交流,以下係我用python寫O既programme,用來做back test的。
數據係2012-2016期指分鐘圖,從discuss討論區的知仔師兄分享的,先謝謝。
以下係用最解單O既RSI作為買賣策略。
因為小弟近年公私兩忙,依家連買賣期指既時間都冇埋,而且小弟唔係做金融或programmer,亦冇咩時間鑽研買賣策略,所以如果大家有咩好策略推介,不妨告知小弟,等我implement入個back test programme度。
<設定>:
-RSI(14)觸及70,便於下一分鐘買入一張。
-RSI(14)觸及30,便於下一分鐘平倉。
-只做買,不做沽空。每次最多只持有一張。
-只於10:00-16:00之間交易。
-每天16:10強制平倉。
-止蝕價為50pts,觸及止蝕價便於下一分鐘平倉。
-買入價假設為: 當分鐘的最高價-(當分鐘的最高價-當分鐘的最低價)/3
-平倉價假設為: 當分鐘的最低價+(當分鐘的最高價-當分鐘的最低價)*2/3
<結果>:
Period: 2011-2016
Number of trade: 2310
Total profit: -15812 pts
Average profit per trade: -6.85 pts
<下載結果>:
https://drive.google.com/drive/folders/0B_rJ9BqzCDR7dFhVOFNReWVMLUE?usp=sharing
下圖是其中一日的result,作為sample。