Leveraged ETF 討論區 (8)
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睇過你講鬱金香個post, 估唔到你係咁進取
所以咪要資產配置
之前唔識用SOC / TMF
不如TQQQ:TMF 6:4開始先？
一嚟就咁多SCO我覺得有啲counterintuitive，未必堅持到
一嚟就咁多SCO我覺得有啲counterintuitive，未必堅持到
贊成
btw, 點解TMF下個月期權行使價唔係整數，而係XX.31咁奇怪嘅？
6:4 係最平衡? (比較7:3)
我睇你pin 既google doc
sharp ratio 高啲
CAGR 就低啲
我睇你pin 既google doc
sharp ratio 高啲
CAGR 就低啲
舊年無啦啦派0.69 special dividend
嚇鳩親d option broker
嚇鳩親d option broker
「股債64比」係Finance嘅傳統最經典嘅比例
雖然而家越嚟越多人質疑依個比例，覺得低息環境債券上升空間有限，股票比例應該大幅提高
不過我覺得「股債64比」都係比較安全可以介紹俾其他人嘅組合。
雖然而家越嚟越多人質疑依個比例，覺得低息環境債券上升空間有限，股票比例應該大幅提高
不過我覺得「股債64比」都係比較安全可以介紹俾其他人嘅組合。
唔見左果張曲線圖 
明白了
咁我轉去64比啦
成日覺得明年係龍市
64比個心會定啲
咁我轉去64比啦
成日覺得明年係龍市
64比個心會定啲
d人仲未realize到債係到既用途唔係用黎賺錢而係對沖
同樣原理SCO UVXY長遠都輸但係都有用
用近期數據去計max sharpe 64依然係near optimal
改變比例既原因得一個 就係對沖力變左
如果只係單純提高回報 你提高杠桿咪得
同樣原理SCO UVXY長遠都輸但係都有用
用近期數據去計max sharpe 64依然係near optimal
改變比例既原因得一個 就係對沖力變左
如果只係單純提高回報 你提高杠桿咪得
當然如果假設今日20年債息係15厘 用多d債卷當然boost到個sharpe
但係而家既1 2厘定10年前既3-4厘根本冇咩分別
但係而家既1 2厘定10年前既3-4厘根本冇咩分別
我自己幾乎100%股票
不過近排都覺得好大壓力
諗通咗TMF已經price in咗出年加息2-3次之後，都開始想慢慢轉投TMF股債平衡派
不過近排都覺得好大壓力
諗通咗TMF已經price in咗出年加息2-3次之後，都開始想慢慢轉投TMF股債平衡派
咁樣回調一次leap call會跌幾多
TQQQ跌兩成，我跌三成咁啦，不過依種幅度我都開始習慣
壓力係驚唔知TQQQ會唔會有4成以上嘅調整
壓力係驚唔知TQQQ會唔會有4成以上嘅調整
加入咗LETF教之後好似唔係好驚跌市了，有時仲會熊皮牛想佢跌少少先加倉 rebalance 
sector 3x既波幅極大 用得多基本上對沖唔到 用得少又不如用番TQQQ好過
同埋問題係呢堆portfolio係講緊長期(5-10年+)用既策略
SOXL長期黎講真係有優摰咩？
同埋問題係呢堆portfolio係講緊長期(5-10年+)用既策略
SOXL長期黎講真係有優摰咩？
你地有tqq會唔會做covered call同cash secured put接貨？
半導體真係睇好20年都仲得
睇好 != 值得放入portfolio
上面suggest既通常用sharpe ratio去衡量值唔值
亦即係「回報值唔值得你食呢個風險去博」
sector 3x波動大 = 風險高 = 要更多野去對沖 = 更少地方比你擺equity
所以「通常」唔值得
當然你話將15%TQQQ轉做SOXL係完全冇問題既
同埋SOXL你睇佢而家好強勢但其實今年都靜左一段時間
到元宇宙出黎佢先彈起
用十年睇佢都係輸TQQQ
上面suggest既通常用sharpe ratio去衡量值唔值
亦即係「回報值唔值得你食呢個風險去博」
sector 3x波動大 = 風險高 = 要更多野去對沖 = 更少地方比你擺equity
所以「通常」唔值得
當然你話將15%TQQQ轉做SOXL係完全冇問題既
同埋SOXL你睇佢而家好強勢但其實今年都靜左一段時間
到元宇宙出黎佢先彈起
用十年睇佢都係輸TQQQ
