【財經學術台】具統計學意義嘅保力加通道 Bollinger Bands 是否值得相信?

估值教授

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行得正企得正 2021-10-11 01:21:29
初學? Backtest其實係有成堆metric要睇, 自己打開個tradingview pinescript試一次先
最Basic既 Return同MDD都起碼用%表示 咁先容易睇個Risk and Reward
仲有持倉時間長短, 交易頻率呢啲都要睇

同埋BB係做contraction架 就咁mean reversion個值博率好難跑得贏buy and hold
瘋鳥 2021-10-11 10:27:31
買港女,long 都會輸
Outliers 2021-10-11 11:24:50
其實你個網名叫「估值教授」就寫返估值啦,做咩去寫自己唔熟嘅技術分析。
技術分析點樣用根本無一個統一標準,所以你兩個post都會見到有好多人同你拗「唔係咁樣用」「唔好單獨使用」。因此你依種set策略去測試嘅方式意義不大。
估值教授 2021-10-11 20:20:27
其實借呢個機會講下出Post嘅用意,本身我嘅對象係俾啲較為初階嘅Trader睇,希望大家了解多啲自己用緊嘅TA,所以我寫嘅野好淺白同埋唔會好長篇大論

上一次講完平均線有人想睇保力加,咁我就試下測試一下,我覺得既然有人有興趣聽,咁咪Follow up下交流下意見。

我都唔會話只有一種方法使用技術分析,好似上次有巴打貼左條Link講200MA 好過Buy and hold嘅Article,我都會研究一下,解釋俾大家聽個Article嘅Bias出係邊。

我唔介意大家唔同意我觀點,但係如果只係因為用法太Basic就話無討論價值,我就會覺得呢種風氣就唔係太理想。
估值教授 2021-10-11 20:26:59
你指Bollinger on Bollinger Bands?
估值教授 2021-10-11 20:27:38
Sharpe Ratio -3.72 嘅問題係?
Flinty 2021-10-11 20:44:03
咁簡單既BB band有3.72 SR,唔真實。我麵幾肯定你個模型有錯
中年專業喪屍演員 2021-10-11 21:09:21
中年專業喪屍演員 2021-10-11 21:24:13
除非係老人家唔識用電腦,或者好懶,完全冇搵圖表睇或者冇睇過書,先至會淨係信一啲簡單訊號。

只要花一個鐘,睇幾隻股票過去幾年嘅圖表,結論只有一個,就係「時得時唔得」。

又除非好極端,先至會極大機會均值回歸,否則繼續升,跌,唔郁,都完全可能。
估值教授 2021-10-12 08:07:48
可能巴打你好叻,咁但係總有人係由基本開始,
試諗下你十年前第一次炒股揸幅圖上手唔會第一下就用MACD RSI一齊睇掛
跟你學野 2021-10-13 21:40:52
就係覺得「時得時唔得」
先要用backtest去搵答案
估值教授 2021-10-14 00:42:47
Backtest俾到好多insight用家,雖然歷史唔一定會重覆,但係幫到大家了解多啲每種指標或者策略嘅特性。

我覺得唔應該只係睇「得唔得」,而係知道佢會有幾多時間幾大機率會唔得,有個好嘅交易心理反而先重要。
旋風管家一拳超人 2021-10-14 10:03:42
random walk theory
日月天常 2021-10-14 16:08:14
巴打,見你幾個post都抽擊到有文有路
我諗你都係做開呢方面research
雖然我都唔想話要你塞錢入我袋
但我請教下你
如果想繼續做呢方面既research
應該要睇咩書咩paper同知邊方面既knowledge?
中年專業喪屍演員 2021-10-14 23:51:33
其實複雜方法對一般人已經冇用。複雜意思係可能要綜合好幾個指標,千百個指標入面搵一個可行組合。但又唔知係唔係只係偶然撞中。

回應你個分析係唔係太basic,我係話,咁basic只係睇一個指標,用嘅人應該好快已經發現係唔得。如果要深入研究,咁已經唔basic,要花好多心血
一個人的武林 2021-10-14 23:53:12
可唔可以講下coinbase
中年專業喪屍演員 2021-10-14 23:58:33
呢個觀點同意。既然指標唔會100%準,咁使用時就注意佢嘅頻率同自己加止蝕止賺策略,例如RSI去到5年一遇嘅高位,咁回落機會極大,但都唔可以瞓身,要準備不似預期嘅話虧損有幾大,呢啲策略可能更重要
得喇我知我柒喇 2021-10-17 00:22:28
3.72
(r - riskfree) / volatility ???

仲唔揼晒成身家落去
估值教授 2021-10-17 11:31:23
Sharpe Ratio 係 -3.72,括號解負數。
Flinty 2021-10-17 15:13:39
SR 3.72只係其中一個指標。仲要睇埋其他
Cheesehead 2021-10-17 15:38:48
taleb 嘅所有書 (即係黑天鵝果個作者。唔駛睇講option dynamic hedge 果本,唔會睇得明)

總括而言佢用統計學話你知想beat the market同研究TA 都係嘥氣,你想駁佢嘅話,你要駁佢d 數據,which is 根本無可能
日月天常 2021-10-19 20:08:12
好,唔該巴打
但咁係應該行alternative data路線?
唔work既原因係因為efficient market?
Cheesehead 2021-10-20 18:53:56
唔work 係因為我地無可能觀察d 白天鵝去估黑天鵝幾時出現;到有一隻黑天鵝出現咗,亦無可能透過觀察佢,而估倒幾時會再見倒下隻

alternative data 一樣要視乎你中唔中倒d alpha/anomaly,如果唔係都係嘥氣多
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