【財經學術台】具統計學意義嘅保力加通道 Bollinger Bands 是否值得相信？

初學? Backtest其實係有成堆metric要睇, 自己打開個tradingview pinescript試一次先
最Basic既 Return同MDD都起碼用%表示 咁先容易睇個Risk and Reward
仲有持倉時間長短, 交易頻率呢啲都要睇

同埋BB係做contraction架 就咁mean reversion個值博率好難跑得贏buy and hold

買港女，long 都會輸

其實你個網名叫「估值教授」就寫返估值啦，做咩去寫自己唔熟嘅技術分析。
技術分析點樣用根本無一個統一標準，所以你兩個post都會見到有好多人同你拗「唔係咁樣用」「唔好單獨使用」。因此你依種set策略去測試嘅方式意義不大。

其實借呢個機會講下出Post嘅用意，本身我嘅對象係俾啲較為初階嘅Trader睇，希望大家了解多啲自己用緊嘅TA，所以我寫嘅野好淺白同埋唔會好長篇大論

上一次講完平均線有人想睇保力加，咁我就試下測試一下，我覺得既然有人有興趣聽，咁咪Follow up下交流下意見。

我都唔會話只有一種方法使用技術分析，好似上次有巴打貼左條Link講200MA 好過Buy and hold嘅Article，我都會研究一下，解釋俾大家聽個Article嘅Bias出係邊。

我唔介意大家唔同意我觀點，但係如果只係因為用法太Basic就話無討論價值，我就會覺得呢種風氣就唔係太理想。

你指Bollinger on Bollinger Bands？

Sharpe Ratio -3.72 嘅問題係?

咁簡單既BB band有3.72 SR，唔真實。我麵幾肯定你個模型有錯

係

除非係老人家唔識用電腦，或者好懶，完全冇搵圖表睇或者冇睇過書，先至會淨係信一啲簡單訊號。

只要花一個鐘，睇幾隻股票過去幾年嘅圖表，結論只有一個，就係「時得時唔得」。

又除非好極端，先至會極大機會均值回歸，否則繼續升，跌，唔郁，都完全可能。

可能巴打你好叻，咁但係總有人係由基本開始，
試諗下你十年前第一次炒股揸幅圖上手唔會第一下就用MACD RSI一齊睇掛

就係覺得「時得時唔得」
先要用backtest去搵答案

Backtest俾到好多insight用家，雖然歷史唔一定會重覆，但係幫到大家了解多啲每種指標或者策略嘅特性。

我覺得唔應該只係睇「得唔得」，而係知道佢會有幾多時間幾大機率會唔得，有個好嘅交易心理反而先重要。

random walk theory

巴打，見你幾個post都抽擊到有文有路
我諗你都係做開呢方面research
雖然我都唔想話要你塞錢入我袋
但我請教下你
如果想繼續做呢方面既research
應該要睇咩書咩paper同知邊方面既knowledge?

其實複雜方法對一般人已經冇用。複雜意思係可能要綜合好幾個指標，千百個指標入面搵一個可行組合。但又唔知係唔係只係偶然撞中。

回應你個分析係唔係太basic,我係話，咁basic只係睇一個指標，用嘅人應該好快已經發現係唔得。如果要深入研究，咁已經唔basic,要花好多心血

可唔可以講下coinbase

呢個觀點同意。既然指標唔會100%準，咁使用時就注意佢嘅頻率同自己加止蝕止賺策略，例如RSI去到5年一遇嘅高位，咁回落機會極大，但都唔可以瞓身，要準備不似預期嘅話虧損有幾大，呢啲策略可能更重要

3.72
(r - riskfree) / volatility ？？？

仲唔揼晒成身家落去

Sharpe Ratio 係 -3.72，括號解負數。

SR 3.72只係其中一個指標。仲要睇埋其他

taleb 嘅所有書 (即係黑天鵝果個作者。唔駛睇講option dynamic hedge 果本，唔會睇得明)

總括而言佢用統計學話你知想beat the market同研究TA 都係嘥氣，你想駁佢嘅話，你要駁佢d 數據，which is 根本無可能

好，唔該巴打
但咁係應該行alternative data路線？
唔work既原因係因為efficient market?

唔work 係因為我地無可能觀察d 白天鵝去估黑天鵝幾時出現；到有一隻黑天鵝出現咗，亦無可能透過觀察佢，而估倒幾時會再見倒下隻

alternative data 一樣要視乎你中唔中倒d alpha/anomaly，如果唔係都係嘥氣多