【GME學術討論】沽空Q&A

如果係咁，其實而家市場「流通」既股票係夠B平倉？

可以，佢有錢可以再開新沽倉造低你個價等你d人驚賣貨再回購
首先，每個淡倉到期日無人知，唔係全部都同一到期日
仲有，佢要俾高息，同埋市價太高貨主有權斬你倉(即刻平倉)，因為借貨一定要俾保證金(唔係話你借幾多就有幾多的)

係...依家我地做緊既事大約就係咁
當然實際仲有好多其他因素 同埋數字要乘大好多

我見連登有人講沽空率跌返落70-90%啲HF友就已經冇事 咁其實係咪佢地買左市面上一部分既shares就已經解決到今次既危機 唔需要全部買曬？

利申：對股票0認識 想學野

點解咁肯定佢仲沽空緊咁多貨?
同埋佢唔係玩期權 其實唔急平倉 點解吹到星期5係死線?

多謝巴打耐心解答祝你旗開得勝
唔似另一條青山傻鳩

點評價Webb篇網誌？

1 一定唔會平，如果個價升到好高貨主會斬你倉 (call back)
2 的確總會有人唔團結既，所以散戶不嬲都會容易輸，大戶要溝通好簡單，散戶傳統方法係無乜可能，但而家Social Media力量的確改變左成個環境，至少唔好俾大戶覺得食硬個市場

夠平 操作大約係咁 實際你自己乘大條數再腦補啦

依家係
A1
B-2 一直畀緊日利息A+B
C1
D1

A同C因為借出左貨 佢地要賣一定要B還左貨先賣得 所以只有C可以賣

AC同時要求B還票

流通得C C任開價 e.g. 原本價x100倍
假設B唔賴皮走破產路線 佢就要照買 之後還畀其中一個人(我當係A)

未還C 所以B要繼續畀利息 但因上一個市場成交價升左100倍 所以B畀C既利息同樣會升100倍 因為利息係基於股票市場價x利率

好啦到A可以賣 A再開多10倍
B有三條路揀
1）照買黎還比C
2）繼續拖 但要每日畀超高利息C
3）破產賴皮 -1 由證券商Cover 唔得到銀行 再唔得到保險公司 總之一定要有人畀錢A買返張票畀C

當然以上係講緊得一張既假設 實際無可能發生
因為太細流通量既股票 證券公司無可能畀人借出街畀人做沽

本身借貸係經濟學上係提升生產力的方法，果1股實際上無多到，但就會有人為呢多出黎既1股而產生價值

即係點？

市面上都係得1股流通，但3者睇法唔同
A: 有人爭我1股 (帳面1股，但實際0)
B: 我爭人1股同賣左1股既價值 (帳面-1股，1股既錢)
C: 我買左1股 (帳面1股，實際都有1股，少左1股既錢)
帳面股數來講加哂A+B+C = 1

係認真學術討論先好， 我怕我既推論會比人屌死

要做到WSB 所講既short squeeze 要有以下前設：
1, 成班散戶一律strong hold
2, Long Call option 既人要行權
3, 沽空率處於高比率

如果三件事一齊發生就"有可能"short squeeze 從而由被行權一方買貨推高價。

就基於以上前程， 有幾個問題
SEC 只會每個月提供兩次沽空比率， 但沽咩位， 咩日期， 連幾錢開始沽都唔知， 試問WSB 如何掌握"到上星期Citron 同Marval Capital 仲"全部揸住"20 short 倉？"
另一方向諗， 如果我係個fund 佬， 我見到星期一準備推上過百， 平均每股輸緊80 蚊我都會係當時入定貨準備平倉， 又或者高位short 多張跌落7x 時都可以填咁D捐失。所以我認為而家你既對手未必係佢兩個/其實沽空機構， 而可能只係散戶vs散戶

散戶一律strong hold 都唔成立。 星期一二 換手率差唔多4 倍， 星期三2 倍， 星期四五使橫手都1 倍。 數字唔講大話。

行權問題， 隔離已經有post 問， 問有冇人行權上水表態都無人理， 再者320x100=32000x7.8=249600. 約數廿萬， 究竟會有幾多人行權大家星期一二就會見到


利申， 3xx 走曬， 而家無貨

其他，沽空同Short Call唔同
沽空係借股還股
Short Call係短倉(賣)認購期權
但沽空同Naked Short Call風險一樣，所以可以話坐埋同一條船

貨主只係因為冇關借出股票功能而比卷商借出
咁再次被借出都會係必然？
所以星期四的確係平緊倉？

你呢個就係點解會short大過100%既原因，B係需要還左俾A，等A賣返出去先可以回購到，假設呢間公司既股票係得1張既話

係，所以貨主先係控制呢件事既重要人物，佢有權唔賣手上已回既貨出街，亦有權係高位斬倉

無人知，如果沽空率下跌會唔會大家唔再SH？
假設大家都SH，理論上之前幾多%都要回購，佢借貨果時個價同而家爭成10倍，條數都要找
但係總有人會驚，驚就俾到人走貨，走到貨沽空率繼續下跌，雪球效應之下就會人踩人

因為佢同Short Call係坐埋同一條船，大家都要回購黎還貨，當Short Call做回購個價就會升，沽空者倉位會再蝕，貨主有權斬你倉
你借貨一定要俾保證金，例如GME $40蚊借10股，我放低10%保證金$40蚊，當股價升到$400時你保證金就只有1%，貨主驚你走數(等於你借孖展一樣)佢就call back (叫你還貨)，咁沽空者就一定要斬倉做回購

明白
咁佢地係咪都係實際持有 call/put是但一種期權？
因為一直都強調有到期日同埋尋晚話只要320既call 行使到 佢地就要買多7/80萬既股票平倉 （呢到我明）

咁個樣「其他」係咪都係同期權相關既野？

我睇到上面既回覆
意思係 做空機構 同 買左put既人係兩班人？

你講既我都有諗過，重點大家見到既沽空率係唔係真係市場上既實際沽空率，呢件事唔係無風險，當然大家持貨既風險就係$0，大家有心理準備就得。

其實大戶做Naked Short Call已經會睇住Delta做Hedging，我覺得星期五之前既升市已經有人做緊Hedging所以升左上去，相反星期一二究竟係唔係咁多回購都係未知知數...