(有片) 必睇！炒期高手教炒期

策略送俾你都唔識用啦~以下係回測表現同埋所有條件~





策略條件：

基本設定：
1) 每一條Bar 以5分鐘計算

2) 止蝕金額：HKD 5000

3) 進場只限時間：早上9時15分至下午4時正前

4) 記錄波動A：
將上一天 9時15分至下午4時15的最高位減最低位。

如果波動A計算結果低於100點，波動A就直接等於100點。

5) 進場數量X：
進場數量X等於 [ 止蝕金額 / ( 波動A / 2 ) / 恆指每點價值 ]

如果進場數量X 少於1，進場數量X就等於1。

*進場數量必須每天重新計算一次。

進場條件：
1) 如果當天波動(當天最高位減去當天最低位) 大於波動A
2) 同時，當日只限一次進場。即當日已經做了一次Long，便不能再有任何交易。

3) 當滿足以上兩個條件：

 (LONG)
如果價格高於上月的收市價，同時價格高於上一天的最高價，
如價格突破當天最高價進場。

進場部位：進場數量X

 (SHORT)
如果價格低於上月的最高價，同時價格低於上一天的最低價，
如價格突破當天最低價進場

進場部位：進場數量X

離場條件：
1) 止蝕價格：(波動A / 2 ) * 恆指每點價值 * 當時擁有的部位數量
2) Breakeven 價格 ： (波動A / 2 ) * 恆指每點價值 * 當時擁有的部位數量
3) 追蹤止蝕/賺：(波動A / 2 ) * 恆指每點價值 * 3 * 當時擁有的部位數量
4) 如果沒有撞到任何止蝕及止賺，當時間到了晚上11時30分全部離場

夠膽揚晒出來?

好簡單，呢個世界冇一個策略係可以永恆賺錢...
如果唔明白背後原理，俾最好既策略大家，大家都用唔著。

怕大家話我吹水，程式碼都俾埋你地，要用既隨便囉去~
inputs: SL(5000),max_pos(5);
vars: mp(0),rng(0),hi(0),lo(0),c1(0),o1(0),rng1(0);

if time = 1615 then begin
hi = highd(0);
lo = lowd(0);
rng = hi - lo;
end;

if rng < 100 then rng = 100;

//contracts

value1 = ((SL/(rng/2))/10);

if value1 < 1 then value1 = 1;
if value1 > max_pos then value1 = max_pos;

//strategy
condition1 = highd(0) - lowd(0) > rng and time < 1800;
condition2 = EntriesToday(date) = 0;

if condition1 and condition2 then begin
if close > closem(1) and close > highd(1) then buy value1 contracts next bar at highd(0) stop;
if close < highm(1) and close < lowd(1) then sellshort value1 contracts next bar at lowd(0) stop;
end;

setstoploss((rng/2)*10*value1);
setbreakeven((rng/2)*10*value1);
setdollartrailing((rng/2*30*value1));

// Exit
if time > 2330 then begin
sell all contracts next bar at market;
buytocover all contracts next bar at market;
end;

setExitonClose;

好多人都對程式交易一知半解，當左程式係萬能 ~ 佢只係一個工具幫助我地自動化 D 交易邏輯，無其他。炒期講求保障自己資本第一，賺錢第二。就算有一個長期賺錢既策略，控制唔到自己貪念或者唔理解策略背後邏輯既話，都好難靠炒期賺到錢。因為當虧損既時候，跟本冇足夠信心去運用呢個策略。

要設計一個有效既交易策略，重點係要將持有部位既時間拉長，令到策略可以包含到大部份市場既特性，拉闊止蝕空間，咁樣策略先冇咁容易失效。

幾有趣

thanks 巴打 返去backtest下

No

當一有人出一個回測報表，個個月賺錢，大家就好中意睇，但當我出左個方法出來大家靜左...lol

我都係強烈建議大家唔好用我post個策略啦...要係 Day trade 賺到錢唔係咁易，大家都有個誤解，以為賺到一排個策略就可以不停繼續運行，其實咁先係最危險，因為day trade 捕捉既趨勢只係走勢既噪音。呢類既既策略大多數持有部位既時間極短，一係就止蝕止賺勁窄，一係就十幾分鐘或一日就離場，實情係咁短既時間，只靠價格去分析既話，跟本冇人預知到將來，靠回測出來既策略都好危險，只要一有MDD，你就會以為個策略繼續work，直至大輸。就算你有其他數據證明到同價格既走勢有正相關，維持幾耐都係一個變數，輸錢既主要原因一定係貪心，俾你搵到個方法，就以為work，賺到年幾兩年錢，只要有一次你控制唔到自己就會加注，加注果時就係輸錢之時。我認為任何了解交易既人，去到最終都一定會走向長線同分散風險呢個方向，只有自以為是，可控制到大局既人先會死用一個策略。

我做過好多次回測，大部份網上你地見到既回測報表好多可以偽做出來，佢地大多數都有個特徵，都係show佢地賺左幾多錢為主，跟住又唔多願意同人講更多關於程式既知識，加上要做到以下既回測表現係好簡單，你將multicharts 轉做 renko bar 再加個break out，跟本已經就做到以下呢個效果，個個月賺錢，大家勁中意睇。




出面我睇過大多數呢類策略個特徵係平均利潤極低，同時止蝕極窄。講真，每次手續費同滑價加左之後，平均每個交易賺一百幾十，即係代表個市有趨勢果陣，好快就停止賺或止蝕，實情係你真係知道個市將來唔會繼續升或跌？我認為平均利潤愈高愈合符真實，因為代表左策略係獲利果陣有足夠既浮動空間，一直俾利潤滾落去，而唔係自以為知個市去到咩位會升，咩位會跌。保留價格走勢係重點啊各位。

有D人會認為只要我俾人知道個方法，就會唔work，其實係好傻既諗法。個系統賺到錢係我令到佢work，唔work 都可以變返work，相反，唔知背後原理走去跟個程式做買賣，work 都可以變唔work。就算我同你用同一個方法，輸錢果陣你真係有信心一直交易落去？你唔會，因為你乜都冇做過，你冇做過回測，因為你只係靠肉眼去睇個圖表。要靠炒賣賺到錢係非常難，唔係你求其買個程式就做到。呢個係人既問題，而唔係程式既問題，而家我免費俾你個策略，回測係賺到啊，大輸果陣睇你仲夠唔夠膽用。

我做咁多野俾大家，係想話你知個真實情況，大家都想賺到錢，我都明，但至少你都要了解咩叫一個可行既策略先，唔係話賺到錢就叫好策略，輸錢既時候應該點改條件先岩，點樣去因應市況調整個策略先...如果你唔知呢D野，我真係唔知你點係個市生存。

支持樓主

多謝樓主俾咁多心得

講得好

感謝樓主分享，我會分析一下你個策略，再嘗試改良到適合自己

多謝，試下先

感謝樓主分享

想請問樓主backtest用咩platform？

好多人都對程式交易一知半解，當左程式係萬能 ~ 佢只係一個工具幫助我地自動化 D 交易邏輯，無其他。炒期講求保障自己資本第一，賺錢第二。就算有一個長期賺錢既策略，控制唔到自己貪念或者唔理解策略背後邏輯既話，都好難靠炒期賺到錢。因為當虧損既時候，跟本冇足夠信心去運用呢個策略。

要設計一個有效既交易策略，重點係要將持有部位既時間拉長，令到策略可以包含到大部份市場既特性，拉闊止蝕空間，咁樣策略先冇咁容易失效。

巴打講得出炒期 “保障自己資本第一，賺錢第二” ，一睇就知係過來人。

小弟都係做金融嘢，見得太多期指炒家自命自己條formula 必勝。唔做back test 盲賭嘅大有人在。就算有d 有返咁上下分析力，肯做back test 肯試，但炒到心雄一次睇錯巿, 唔守紀律，畀人夾大單邊唔止蝕唔平倉，輸突不特止，仲輸到冇哂心機再trade. 呢d 大有人在。唔想做炮灰，呢句 “保障自己資本第一，賺錢第二” 真係金石良言。有機會要跟氛學嘢！

Multicharts

我自己都曾經因為貪心輸過錢，我講緊係用程式都一樣，更何況無用程式既人輸得仲金。

有巴打分享係財經台係好事! 我自己靠人手炒賣，始終你睇得多會"見到"期指會點，每一次入盤之前已經set好stop loss 盤黎做，入咗就開始mon住推stop gain/loss，或者係因為我無programming底而被逼，但我相信要炒超短線一定要識睇勢，呢樣野程式幫唔到你

難得一見嘅高質po
唔係話樓主個策略唔好 只不過係每個人嘅風格都唔同 適合樓主嘅策略未必適合你
不過呢套策略真係好完整 好值得學習
我自己都有套策略 不過講到尾 研究咗咁耐發覺某本書講嘅—管理好自己的風險 利潤會自己奔跑
呢句嘢真係好啱

留名

LM

多謝分享, 暫時無意涉足program trading
但難得財經台有人有心機咁詳盡分享心得