感情生活方面，他經歷了兩段婚姻。1975年他與中英混血歌手黎愛蓮（Irene Ryder）結婚，婚後育有一女。有指黎愛蓮1974年拍攝動作片《猛虎下山》時曾主動向他示愛，但遭到拒絕。最後梁小龍終答允並發展成為情侶，二人並於1975年拉埋天窗。可惜好景不常，1979年黎愛蓮在尖沙咀山林道寓所單位外，遇兇徒淋潑強酸襲擊，令她頭部及背部嚴重灼傷，導致毀容。事件轟動全港，自此她離開娛樂圈，一年多內接受了20次植皮和磨皮手術。身心嚴重受創的她受到極大困擾和打擊，多次萌輕生念頭。1980年她第三度自殺獲救時直言「十分痛苦、要死去」。有指梁小龍為太太醫治動用了畢生積蓄。估計醫療費動用了四百萬港元。惟最後二人於80年代初期離婚收場。對於有傳黎愛蓮受襲與梁小龍有關，但最終二人均否認說法。
直到1994年，梁小龍經師姐介紹下認識年輕20年的宋驤，二人因武術而投契，經過交往後梁小龍安排她在自己開辦的賓館當樓層經理，因而日久生情擦出愛火，翌年拉埋天窗，婚後誕下一女一子。
